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您好，你这个问题问得特别好，很多做期货量化的朋友其实最感兴趣就是这种“跨期价差套利”策略源码。说实话，现在网上能找到的源码不少，但绝大多数都是简单模型，不仅参数不全，很多细节根本没调好，照搬就用很容易出现回测没问题、实盘亏钱的情况。我自己踩坑的时候也遇到过，抄回来的策略回归区间设定得不对、手续费没考虑进去，一买一卖光手续费就吃掉利润了。
跨期价差回归套利，其实就是挑两个合约（通常是主力和次主力），通过统计历史价差，看什么时候偏离正常区间，再回归就做套利单。听起来不难，但真正要跑得稳，需要考虑好多细节：参数如何优化？价差区间怎么定？风控和止损怎么设置？数据推送延迟会不会让套利信号失效？这些如果不搞清楚，直接用网上的“半成品源码”，不仅赚不到钱，反而可能还亏。
我这边专门整理了适合个人操作的优化版跨期价差回归模型策略源码，里面每一步都写了详细注释，而且根据现在主流期货行情做过回测，手续费、滑点、风控全都考虑到了，不用担心踩坑。另外，配套还有文华T8、TB开拓者这些平台的安装包和详细教程，从安装到实际跑策略一条龙，遇到问题还能随时问我。
如果你也被这些套利策略搞得头疼，或者想要一份能直接上手的优化源码和教程，直接加我微信，我一并发你。这样你少走些弯路，让套利策略赶紧稳定地跑起来！也可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有专业量化入门资料和优质策略。
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发布于12小时前 上海
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