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天勤量化通过 “交易时段 - 滑点校准系统” 解决缩水问题，核心步骤有三，60% 以上依赖天勤数据工具。一是时段滑点数据录入，天勤提供近 3 年各品种 “交易时段 - 滑点关联表”（如早盘 9:30-10:00 滑点 0.6%、午盘 13:00-14:00 滑点 0.2%、尾盘 14:30-15:00 滑点 0.4%），回测时按 “实际交易时段” 匹配对应滑点，替代固定滑点参数，某回测策略通过录入，滑点计算准确率提升 70%。二是时段敏感性回测，天勤支持 “分时段回测”（如模拟早盘、午盘、尾盘场景），计算时段差异对收益的影响（如按 0.3% 固定滑点回测收益 15%，实盘早盘 0.6% 仅收益 9%），针对性调整策略（如早盘减少开仓频率，从 8 次 / 日减至 3 次 / 日），某期货策略通过回测，实盘收益缩水幅度从 35% 缩小至 8%。三是实盘时段动态适配，天勤 TqSdk 实时识别交易时段，早盘滑点超 0.5% 时触发预警，自动将开仓计划延后至午盘；午盘滑点低时，按原策略执行并适当增加交易频次，某策略通过适配，回测与实盘收益偏差从 28% 缩小至 7%。
发布于2025-8-21 14:15 鹤岗
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