如何用QMT开发一个跨期套利策略?
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如何用 QMT 开发一个跨期套利策略?

叩富问财 浏览:317 人 分享分享

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① 监控同一品种不同合约价差;② 设定套利阈值(如价差超历史均值 2 倍标准差);③ 同时开仓近月与远月合约;④ 价差回归时平仓获利。

发布于2025-7-3 08:38 郑州

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您好,用QMT开发跨期套利策略,首先要确定套利的期货合约对,然后分析其价格相关性和价差波动规律。接着,根据这些分析结果编写交易策略代码,包括开仓、平仓条件等。最后,通过回测和实盘交易来验证和优化策略。

找经理可以获得更专业的指导和帮助,比如提供详细的QMT使用教程、协助分析市场数据、优化交易策略等。如果您对跨期套利策略的开发还有不清楚的地方,欢迎加我的微信咨询,刚好我这会一直在线。

发布于2025-7-10 08:01 北京

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