市场风险的VaR计算规则和置信水平选择?
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市场风险的 VaR 计算规则和置信水平选择?

叩富问财 浏览:211 人 分享分享

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计算方法:参数法(正态分布假设)、历史模拟法、蒙特卡洛法。置信水平:通常选 95% 或 99%,对应不同监管要求(如银行选 99%/10 天)。

发布于2025-6-3 09:08 郑州

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