Delta:标的价格变动 1 元时期权价格的变动(看涨期权 Delta 为 0-1,看跌为 - 1-0);Gamma:Delta 的变化率,反映期权价格对标的波动的敏感度;Vega:波动率变动 1% 时期权价格的变动,衡量对波动率的敏感性。添加微信了解更多
发布于2025-4-26 11:45 武汉
为什么股票代码前会带字母,都代表什么意思?
股票开户选择时,量化交易接口是否支持 “期权希腊字母计算”?(如 Delta、Gamma)是否需额外编程?
期权希腊字母学习:期权的theta值计算公式是什么?如何应用?