看涨期权多头与协议较高的看涨期权空头组合,其期初现金流为负
看跌期权多头与闲鱼价格较高的看跌期权空投,期初现金流为正
比如,资产执行价格为20元的看涨期权,买入做多
与,资产执行价格为80元,的看涨期权,卖出做空
如果,价格上涨,20元的看涨期权必定涨得多,80元的看涨期权,必定涨得少 温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
发布于2020-11-3 08:55
搜索更多类似问题 >
牛市价差组合和熊市价差组合的差别是什么?