策略一天只交易一次，却加载了整整三年的分钟数据。这种搭配看起来很专业，实际是资源的浪费，而且会带来误导。

第一个代价是速度。同样一段区间，分钟数据是日线数据的两百多倍。加载慢、回测慢，调一组参数要等十几分钟，人的耐心很快就被磨没了，最后变成随便试两组就定下来。

第二个代价是精度错觉。你以为用了更细的数据，结论就更可靠。实际上如果策略的逻辑是日线级的，分钟数据只是把同样的判断重复做了两百多次，多出来的信息并没有被利用，只是增加了计算量。

第三个代价是错误更容易发生。分钟数据涉及集合竞价、盘中停牌、午间休市这些特殊时段，处理不干净就会有脏数据。日线数据相对简单，出错概率低。

正确的做法是按策略的决策频率选数据。日线级别的判断，用日线数据加次日开盘执行，这是最贴近现实的组合。只有当你需要判断盘中触发、需要模拟限价单成交、需要做日内策略的时候，才值得上分钟数据。

一句话判断标准：如果你的策略一天只看一次盘，那就别碰分钟数据。省下来的时间，够你多试十组参数。

还有一个折中的做法：用日线做信号，用分钟数据只做成交模拟。也就是说，判断在哪一天买，用日线；具体在当天什么价位成交，用分钟数据估。这样既省了大部分计算，又保留了成交价的可信度，是性价比较高的组合。

另外提醒一句：不同周期的数据在除权处理上可能不一致。日线做了前复权，分钟线没做，两边算出来的价格对不上，指标立刻失真。用之前先核对同一天的开盘价，一致了再往下做。

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