量化交易中的量化波动率策略丰富多样，以下是一些常见类型：首先是基于历史波动率的策略。历史波动率是根据资产价格过去的波动情况计算得出的。其中一种简单策略是当资产的历史波动率处于较低水平时，预期未来价格波动可能加大，此时可以买入期权等具有杠杆性质的金融工具，以在波动率上升带来的价格大幅变动中获利。还有一种通道突破策略，根据历史波动率计算出价格通道，当价格突破上通道时做多，突破下通道时做空，利用价格在波动率影响下的突破走势来盈利。

其次是隐含波动率相关策略。隐含波动率是从期权价格中反推出来的对未来波动率的预期。比如波动率微笑策略，由于市场对不同行权价的期权隐含波动率呈现出类似微笑的曲线形态，交易员可以通过卖出平值期权，同时买入虚值的看涨和看跌期权来构建组合。当市场波动率没有大幅变动，平值期权时间价值衰减更快，而虚值期权价格变动相对较小，从而获取收益。另外，还有隐含波动率套利策略，如果发现不同期限或不同行权价的期权隐含波动率之间存在不合理的价差，就可以通过买入低估的期权、卖出高估的期权来进行套利，等待价差回归获取利润。

最后是基于实际波动率与预期波动率差异的策略。实际波动率是资产在实际交易过程中的真实波动情况。例如，如果发现实际波动率持续高于期权定价所基于的预期波动率，说明期权价格可能被低估，此时可以买入期权。反之，如果实际波动率低于预期波动率，期权可能被高估，则可以考虑卖出期权。此外，还可以构建跨市场波动率策略，对比不同市场或不同资产之间的波动率差异，当发现某个市场或资产的波动率相对其他市场或资产出现异常时，进行相应的多空操作，以从波动率的相对变化中获利。

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