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量化交易中的波动率策略是通过对市场波动率的分析和预测来捕捉交易机会的策略。常见的波动率策略包括：波动率套利策略：通过比较隐含波动率与历史波动率的差异，投资者可以在两者出现偏差时进行交易。例如，当隐含波动率高于历史波动率时，卖出期权；反之则买入期权。波动率均值回归策略：基于波动率的均值回归特性，当波动率过高或过低时，交易者可以预期其回归到平均水平，从而进行反向交易。波动率趋势策略：利用波动率的趋势变化来调整投资组合。例如，当波动率上升时，市场可能进入高波动期，投资者可以增加对波动率敏感的资产配置。波动率突破策略：当波动率突然大幅上升或下降时，通常预示着市场即将出现重大价格波动，交易者可以利用这一时机进行交易。这些策略通过分析波动率的动态变化，帮助投资者在不确定的市场中找到获利机会，同时有效管理风险。
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发布于2025-1-24 11:12 杭州
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