【观点】华泰期货:国债期货跨期价差触底回升趋势分析

发布时间:2024-12-4 10:40阅读:318

同花顺期货 期货
帮助184 好评21 从业3年
一对一咨询
同花顺期货 
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
关于【国债期货】我们准备了详细的专题解读,全部要点覆盖,更有顾问1对1为你专属讲解。 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
讲一下关于期权的跨期价差策略?
如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:
诸葛经理 6087
开户后参与券商的商品期货跨期价差分析服务,佣金和分析费用?
关于开户后参与券商商品期货跨期价差分析服务的佣金和分析费用,这并没有固定的标准哦。佣金和分析费用会受到多种因素影响,像服务的内容和质量、市场行情、不同的服务套餐等。一般来说,服务越全面、专业,费...
理财王经理 33
求解关于期权的,跨期价差策略指的是什么?
指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 820
在期货交易中,如何有效管理跨期价差风险?
您好,很高兴回答您的问题。 在期货交易中,跨期价差风险主要指同一商品或资产的不同到期月份期货合约之间的价格差异(即价差)发生不利变动带来的风险。有效管理跨期价差风险的方法包括:1.**套利策略*...
期货首席顾问 668
跨期价差策略是什么意思?弘业期货南京总部
跨期价差策略(Calendar Spread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
期货胡经理 862
期权交易篇——期权跨期价差组合策略应用分析
  点击上方关注我们~ 本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述,通过举例对其应用进行说明,具有一定的参考价值。 A双重跨期价差 在卖出一个看涨(跌)期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨(跌)期权的策略,我们称之为跨期价差策略,一般情况下我们会持偏向中性的立场,因此选择使用执行价和标的价格接近的期权。我们也可以激进一点,表达一下对市场偏多或者偏空的看法。下面先介绍一下持偏多观点的看涨期权牛市跨...
建投李经理 834
TA的文章 全部>
回到顶部