国债期货跨期价差的影响因子初探

发布时间:2023-7-31 07:32阅读:896

同花顺期货 期货
帮助184 好评20 入驻3年
一对一咨询

同花顺期货 当前我在线
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
期货远近期价差大的影响是什么?
期货远近期价差指的是同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异。当远月期货合约的价格高于近期合约时,就会出现远近期价差大的情况。这种情况下,对期货交易有以下影响:1.投机机会:跨期套利者可以利...
王经理 1868
讲一下关于期权的跨期价差策略?
如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:
诸葛经理 5600
什么是国债期货的转换因子?
您好!在国债期货交易当中,转换因子通常由期货交易所计算并公布,其计算方法也是公开的。在计算某种可交割债券的转换因子时,首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限,然后以期货合约名义债券利率作为贴现率
期货胡经理 2328
国债期货转换因子是什么啊??
轻松计算转换因子 中金所会在每个国债期货合约上市时公布转换因子表,如在合约运行过程中,有新的国债发行上市且满足可交割条件,中金所会即时公布新国债的转换因子。转换因子是到期收益率为3%(名义券票息)时计
资深投顾邱芬 3836
【观点】华泰期货:国债期货跨期价差触底回升趋势分析
  12月3日央行以固定利率、数量招标方式开展了513亿元7天逆回购操作,操作利率为1.5%;货币市场回购利率回落,国债期货12 月首周跨期价差呈现触底回升。  宏观面:(1)宏观政策:商务部等9部门发布《关于完善现代商贸流通体系、推动批发零售业高质量发展的行动计划》,到2027年,基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。2)通胀:10月CPI同比上涨0.3%。  资金面:(3)央行:12月3日央行以固定利率、数量招标方式开展了513亿元7天逆回购操作,操作利率为1.5%。2024年11月人民银行以...
同花顺期货 119
固定收益周报(国债):为何跨期价差大幅收窄?
  近期国债期货跨期价差呈现大幅收窄。资金面偏紧以及曲线平坦化带动跨期中枢下行。国债期货进入移仓高峰阶段且多头移仓动力明显更强。对宽货币以及资金面转松的预期或带动多头情绪释放,并在远月入场动力较强。CTD券的差异可能也带动跨期收窄,且主要体现的TS合约上。
同花顺期货 161
TA的文章 全部>
回到顶部