前不久和某位投资者闲聊，他情绪低沉、茫然不知所措，最近的一笔交易导致本金大幅回撤。

我对他的情况很了解，期货上不是没赚过钱。初入市场时，由于行情单边下跌，且站对了方向，他很快收获了“第一桶金”，也体验了一把期货快速造富的刺激。之后，各种小短线也是偶有斩获。

他说，那个时候，除了现货，还可以做做交易，挺充实的！

可是不知道从什么时候开始，交易成了件郁闷事。从第三者的角度看，这一切可能始于某次做反行情导致的惨败。

起先是看到点盈利没走，好景不长，随后行情反转被套，此时市场还普遍乐观，接着就是更大幅度的下跌，恐惧感逐渐袭来，隐约中感觉做错了，然而侥幸让他不愿放弃，结果短暂几天的震荡后，行情加速探底，最后，被迫慌乱中砍仓出局。

这似乎是很多投资者在期货市场“折戟”的模板，我曾经体会过他们的痛苦，也在反思，到底问题出在了哪？

1、一体两面

其实，期货的魅力，很大程度来源于“杠杆”。

用大约十分之一的资金交易全价货物，解决了困扰大多数人的资金问题，这确实让人着迷，但也打开了人性弱点的“幽暗之门”。

想想吧，拿几千块钱就买了好几万的商品，价格波动1%，就代表了10%的盈亏，多刺激！

天使和魔鬼存于一身，一旦判断失误、过量交易，必然惊慌失措，引发情绪失控。

于是，急于捞回亏损。

加杠杆导致的亏损，只能用加杠杆来挽回，否则付出的时间和辛苦将会成倍增加。

可是，失控后行为失据，盲目交易往往导致连续的挫败，最后彻底失望，躲在角落疗伤，再也不问世事。

也难怪总有内行人说，期货市场，生存比盈利重要，只有控制住了风险，在机会来时，我们才能收获胜利，但这一切的前提，必须在大脑理性受控的前提下才能做到。

看看高速公路的设计就能有所启发，为什么公路两侧会多铺出路边部分？

为什么车道之间会设置分界线，而且车轮一压会发出“喀拉喀拉”的警告声？

为什么车道宽度都留有余量，还有速度限制和前后车距限制？

如果完全理性，我们没必要这样浪费，正因为清楚自身的弱点，针对这些不足，我们利用技术手段加以克服。

让我感到奇怪的是，实际生活中我们知道人性的问题，可到了交易中，在这仅次于生命健康的人生关键时刻，我们却认为自己精神上是超人，无所不知、无所不能，从来不会犯错。

情绪波动随性交易不会有，遇到大行情亏损扛单更不会有。

对于物理能力的局限我们天天看到，但认知能力的不足则不那么明显。这导致大部分人都在高估自己，更何况期货交易已经天然筛选出了自负和自信的人。

现在来介绍下量化交易吧，它能解决上面这些困惑。

这是一种利用计算机筛选验证投资规律，以固定条件实现自动开平仓等一系列交易行为的工具，利用它可以规避了人类情绪的起伏波动，让投资中贪婪恐惧无计可施，让交易蜕变为对市场规律的提炼总结。

这样的优势不辨自明，它使交易者在心理、执行层面少受情绪干扰，这让很多投机者轻易突破了人性弱点的局限。

2、交易可积累？

投机技术成长的难点在于难以积累，很难弄清交易盈利是来自认知的提高，还是运气的关照。

比如傅海棠，抓住了很多历史性的大行情，从一文不名的农民，用十几年的时间一跃成为期货大佬，风光无两。

可你要说他的子女能够从事期货并取得相当的成就嘛？

用他自己的话来说就是：打死也不让他们碰期货，太难了！

与其说难，不如说很难掌控，不好复制。

无论你在金融市场有多么高的造诣，善于把握市场供需节奏，性格上也果敢坚定，一切都完美无缺，但你永远不能否认运气时机的重要性。

人很渺小，成功必须依赖当时的大环境，天时地利人和缺一不可。

很多人做了好多几年交易，这笔赚了，那笔亏了，炒作热点始终在变，但交易依据却始终停留在随性而来的感觉上，根本无从谈积累和提高。

而量化交易为投资者的快速成长提供了最佳“舞台”。

通过观察历史上有效的交易策略，寻找灵感；阅读各个领域的书籍，提炼思路；然后经过历史交易数据的验证，改进完善；最后，再用未来的行情去测试，去伪存真。

这个流程走一遍，很多本以为赚钱的策略就被零成本排除了，不仅昂贵的“学费”降低了，更是节省了宝贵的时间成本。

因此，我们始终能看到自己能力的提高。从交易哲学上，从量化能力上，这种有路径可依的正反馈，也是量化交易者最大的乐趣。

3、交易系统

所谓交易系统，是一整套分析看待行情的方法。如何选择品种，什么情况下单，什么时候出场，账户资金管理，增减仓的时机等等。有了交易系统，在这个市场我们就有据可依，至少不会慌乱。

对于投资新手来说，快速建立交易系统是量化交易的最大价值。

因为他们缺乏对市场的了解，没有丰富的经验。

通过模仿经典模型，我们能够快速形成基础框架，在经过摸索回测后，糅合自身理念，便可形成独特的交易系统。

可以这么说，失败的交易系统，也比没有交易系统强。

在激烈博弈的金融市场中，拥有一套进退有序的战法，会让生存几率大大提高，更何况系统不会一成不变，随着经验积累，系统也在迭代。

量化交易不是新生事物，上个世纪就伴随着计算机的普及在华尔街快速发展，进展到今天，已被各路机构、甚至个人投资者普遍采用。

作为工具，量化交易不是“圣杯”，挖掘提炼的交易模型，往往因为不能适应市场变化被束之高阁，但新的因子也在不断被提炼使用。

我们不能因为量化的局限性而否认它作为一种工具的价值。

我甚至认为，作为投资新手，量化交易是我们避免陷入交易困境，快速突破交易水平的“利器”。

如果您还在交易路上彷徨，推荐不妨一试。

文章由本人原创，不构成投资建议，交易者据此投资后果自负。

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