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经常有朋友问到关于如何获取全推行情的问题，所谓“全推tick数据”，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。在迅投QMT上面，可以通过主动调用get_full_tick函数，tick字段包括高开低收、成交额、成交总量、多档委卖价、多档委买价、多档委卖量、多档委买量等。通过这个函数，投资者能实时获得最新的市场动态，做出及时和准确的投资决策。

全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种。全推数据是市场全部合约的切面数据，是高订阅数场景下的有效解决方案。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送，且流量和处理效率都优于单股订阅。

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之前文章中给大家分享过QMT行情数据的分类，QMT的行情数据主要分为三种，包括本地数据、全推数据、订阅数据。

1、本地数据：指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据，适合回测模式使用。

2、全推数据：指客户端启动后，自动接收，更新的全市场最新数据快照，包括日线的高开低收，成交量、成交额，与五档盘口（在行情界面选择了五档行情时可用五档）。

支持取全市场品种，只有最新值，没有历史值，服务器对交易所下发的数据，每50ms汇总一次期间的变化，打包发送给下游客户端。可以用get_full_tick一次性取出当前最新值，也可以用subscribe_whole_quote注册回调函数，每次处理增量的部分。

3、订阅：指向行情服务器订阅指定品种行情，共有四种周期（分笔、1分钟、5分钟、日线），可以订阅当日数据，当天以前的需要用down_history_data下。

订阅有最大数量限制（例如：假设最大数量限制为300个，则可以单独订阅日线300个，若同时订阅日线和五分钟则各150个）。各个券商提供的QMT可订阅股票的数量可能会存在差异，日常接触了很多提供QMT的券商，有的最大可订阅300只，有的500，部分券商数量没有限制，只不过数据如果太多的话，速度有差异，有可能会卡顿。对应python接口为subscribe_quote和get_market_data_ex（subscribe=True）。

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那么如何获取所有股票的全推数据呢？如果是level2数据，需要向交易所购买，市场价格一般是2W/年/交易所，通过券商就可以购买；如果是level1级别的全推数据，性价比相对高一点的获取方式是使用投研版迅投QMT，大概9700元/年。

上个月有个做量化的朋友找到，他们的策略会用到全推的level1数据，所以想问问市场上有没有券商可以提供免费的level1全推数据，找了一圈还真的在某家券商找到了。如果大家也有类似的需求，可以联系资深梁经理，不过需要说一下，需要会C++才行，因为这个软件目前只支持C++。

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