今天写一个关于QMT实际运用中的内容，这个是叮当目前遇到最多的共性问题，就是关于：为什么策略运行正常、有信号但是不发单？

今天叮当就给大家整理了几个QMT策略不发单的排查步骤，下次遇到类似的问题大家就可以先排查一下是否存在下面这些情形。

01

确认是在“策略交易”模块创建了策略并开始运行。在“策略开发”模块点“运行”是无法产生交易信号的；

02

确认“运行模式”切换到了“实盘”。在“模拟”模式下只会产生略信号，但不会往柜台（仿真柜台或生产柜台）发单；

上图中“实盘”与“模拟”二者并非交易中模拟盘与实盘的区别。

（1）实盘：对资金账号进行下单等操作；

（2）模拟：不对资金账号进行下单等操作，只记录信号

03

确认“策略交易”模块下的“策略信号”分页，如果有信号产生，确认“委托”分页的信息，注意左上角状态选“全部状态”，来源选“本终端”。如果勾选后仍没看到委托信息，则确认信号里的证券代码是否是“可以在iQuant交易”的代码，如果没有信号产生，查看策略代码，判断是否达到触发下单的条件或者时间（参考下述第4项）

如何判断是否是“可以在iQuant交易”的代码：在“交易”的下单面板入代码，有相应的盘口行情，则是可下单代码（之前有遇到过财哥下单代码是指数或者多打了一个0的情况，这些都是无法发单的）。

注意：

仿真环境只支深圳的国债逆回购，上海的不支持。

04

确认“策略周期”。除设置quicktrade=1或2的情况，策略只会在选定的周期的最后一个tick满足发单逻辑时触发下单指令，如果策略周期选择的是日线，则盘中没有发单。

注意：

只有passorder、algo_passorder、smart_algo_passorder这三个下单函数的参数里有quickTrade这一项可以设置。

如果策略周期选的时间很长，例如30m、60m、1d这种，建议设置quickTrade=1或2（具体选哪个，根据具体的需要进行选择）。

如果不设置的话，默认quickTrade=0，则只有本周期内最后一个tick满足发单条件才会触发发单语句，其他时候不发单。

对于于其他周期来说，quickTrade=0增加了发单难度，于是看起来可能就是一直都不发单，对于日线来说，quickTrade=0意味着只有15：00的行情满足条件才会发单并且此时发出去只会是废单。

上述所列3个函数之外的其他下单函数，例如order_lots、order_value，etc.，都是没有quickTrade这个参数可以设置的，相当于是quickTrade=0的情况。

05

查看“消息提醒”里有无异常信息。

查看位置：“交易”模块，下单面板旁边的分页。如果没有，界面左上角“操作”→“查看”→“操作提示”点击一下就有了，把“消息”列拉开看，可以看到有无异常发单信息。

06

策略在实盘模式下，调用下单后不下单的情况，简单总结一下，大致有以下解决方案：

1、不建议使用除passorder外的其他下单函数；

2、在passorder语句后边进行一次print，确保进行了调用；

3、查看策略信号栏，如果有策略信号，但是没有实际下单到账户，应该是选错了运行模式；

4、passorder的快速下单参数设置错误，关于快速下单的说明，可以参考QMT文档；

5、账号/仓位是否配置正确；

6、被柜台拒绝：在界面下方“消息提示”或“执行中任务”查看被拒原因。

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