金融工程跟踪周报:轮动加速,动量和规模表现较好
发布时间:2024-3-18 17:25阅读:62
中信一级行业的单因子表现:上周汽车涨幅最大,行业内每股净资产BPS同比增长率、size_lncap(市值规模)、alpha043(反转类)表现最好;上周煤炭跌幅最大,行业内存货周转率、longtermrelativestrength(长期相对强度)、alpha021(趋势类)表现最好。
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中信一级行业的单因子表现:上周纺织服装涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha009(反转类)表现最好;计算机跌幅最大,行业内销售净利率、hist_alpha(历史Alpha)、alpha032(趋势类)表现最好。
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