金融工程跟踪周报：规模、贝塔因子表现较好
发布时间：2023-8-15 13:40阅读：219
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股下行加深，30个中信一级行业中均有不同程度跌幅。上周量价体系中，因子风格全面转负，其中规模和贝塔因子尽管经历由正翻负的转变、但其表现仍是量价体系中较优的前两名；财务体系中，权益乘数因子延续显著预测能力，其他因子预测效果有所增强。
中信一级行业的单因子表现：上周无上涨行业；通信跌幅最大，行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha023(反转类)表现最好。
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中超过七成看涨。上周量价体系中，因子风格正负各半，其中贝塔、流动性因子表现较好；
财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋势。
长期上仍可增配较佳财务类因子。
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势，30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格；
其中，残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中，各因子预测效果增强，部分因子反转、稳定性不强，其中流动比率因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现：上周综合...
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