金融工程跟踪周报:动量、规模因子引领负向选股能力
发布时间:2023-7-4 14:40阅读:545
单因子在时间序列上的表现:上周A股市场呈震荡爬升格局、整体情绪偏暖,30个中信一级行业中七成上涨。上周量价体系中,全体因子一致呈负向风格,动量、规模因子整体表现较好,其余类别因子中或多或少有表现不俗的个体;财务体系中,各因子预测效果减弱。
中信一级行业的单因子表现:上周纺织服装涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha009(反转类)表现最好;计算机跌幅最大,行业内销售净利率、hist_alpha(历史Alpha)、alpha032(趋势类)表现最好。
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