金融工程周报:跟踪周报-波动率、规模和贝塔因子表现较好
发布时间:2023-8-22 19:20阅读:148
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中,总资产收益率TTM预测能力显著,其他因子预测效果增强且大多反转。上周量价体系中,除规模、贝塔因子延续上一周较强的负向选股能力外,残差波动率因子全体后来居上、表现最优。上周A股呈震荡行情、整体表现不佳,30个中信一级行业中超过八成下跌。在利好政策的接连出台和紧密刺激下,可密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡,不宜过高暴露风险敞口。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“贝塔”,可获得关于贝塔的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
A股的周报对于投资来说重要吗?
您好,周报对于投资来说是非常重要的参考,交易手续费可以协商至成本欢迎详询!
什么是金融工程?
金融工程,包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用,它最关心的是如何利用创新金融工具,来更有效地分配和再分配个体...
期权周报(20241017)
注:点此进入主页查看全部最新行情分析。2024.10.14-2024.10.18期权周报1.金属板块,黄金、铜、白银隐含波动率均有所下降。从持仓量PCR来看,和上周相比,黄金、白银及铜的看多情绪...
焦炭期货期货周报哪里能看到?
您好,焦炭期货周报是可以在期货公司,或者是期货APP上面都是可以看到的,想要的可以联系我发给您一份,您其实可以开户之后,一般期货公司都会给您提供的,国内期货公司正规的总共是有...
金融工程跟踪周报:因子转负,长期反转领跑
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子反转加剧,选股能力最佳净资产净利率TTM呈现负向选股能力。量价体系中,风格因子继续维持反向趋势,除中等市值因子外,其余因子都有一定的反向选股能力。近期以来,市场风格轮转较快,暂无明显的偏好,提示风格择时的难度较大。上周多数策略跑赢基准,轮动模型在市场回调时体现出更好的回撤控制效果,最近一年三大策略的多数业绩指标继续优于同期基准。
...
金融工程跟踪周报:转换提速,规模回升
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子呈正向趋势,选股能力最佳权益乘数呈现正向选股能力。量价体系中,风格因子表现较前文有所改变,反转效应收缩,不同因子表现分化明显,其中市值类与长期反转类因子表现较好。近期以来,市场风格轮转较快,暂无明显的偏好,可持续分散化组合,并适配较佳因子。上周多数策略不及基准,行业和主题切换可能加速,模型出现偏谨慎信号,但最近一年,三大策略的多数业绩指标仍大...
相关搜索
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
