金融工程跟踪周报:残差波动率、规模和贝塔表现较好
发布时间:2023-12-18 18:30阅读:278
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha046(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周A股整体先涨后跌、呈过山车态势,30个中信一级行业上涨行业不足四成。上周量价体系中,大部分因子维持负向选股风格;
其中,残差波动率、规模和贝塔三大类因子呈现较大幅度的选股能力增强、表现较优。上周财务体系中,各因子预测效果增强,部分因子反转、稳定性不强,其中流动比率因子表现最优。
中信一级行业的单因子表现:上周综合涨幅最大,行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、size_lncap(规模)、alpha049(反转类)表现最好;食品饮料跌幅最大,行业内净资产净利率TTM、size_lncap(规模)、alpha021(趋势类)表现最好。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
实时波动率跟踪工具有哪些推荐
市面上有不少工具都能跟踪实时波动率,比如文华财经、博弈大师这些常用软件的期权模块,它们会显示隐含波动率曲线。还有像路孚特、彭博这样的专业终端,数据更全,但费用较高。我个人建议,您先根据...
什么是金融工程?
金融工程,包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用,它最关心的是如何利用创新金融工具,来更有效地分配和再分配个体...
你如何跟踪你的投资表现?
跟踪我的投资表现是非常重要的,因为这可以帮助我了解自己的投资策略是否有效,以及投资组合的表现是否符合我的预期。以下是我跟踪投资表现的一些方法:监控投资组合的业绩:我会定期查看投资组合的...
如何跟踪和分析隐含波动率的变化趋势?
可通过金融数据平台获取期权的隐含波动率数据,如彭博、万得等,绘制其历史走势曲线,观察长期及短期波动趋势。也可计算隐含波动率的移动平均线,判断其趋势方向,如短期均线向上穿过长期均线,可能预示隐含波...
【中信期货】策略:全球波动率指数跟踪周报
本期摘要我们每周发布波动率指数跟踪报告,试图对全球市场上大类资产的波动情况进行观测。我们选取了彭博中86个不同类型的指数,包含28个股票指数、20个利率/债券指数、33个外汇指数和5个商品指数,综述性的反映不同地域市场隐含波动率和历史波动率表现。股票市场波动方面,自今年2月大幅下降后,3月中下旬开始就处于较低水...
金融工程跟踪周报:转向中长期视角
行业轮动周度跟踪:本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七:基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五:基于量化多因子的行业配置策略之三:机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四:基于量化多因子的行业配置策略之二:风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。上周量化多因子策略跑赢基准,中信二级行业指数策略和机器学习策略小幅不及基准,行业轮动依然迅速,短期超额较难获取,可以适当关注策略的中长期表现。
...
相关搜索
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
标普上调中国券商评级:“bb+”是什么意思?信用评级符号一次讲清”
2026-09-29 14:00
-
股票突然停牌,钱会被锁住吗?停复牌规则和期限一次讲清
2026-09-29 14:00
-
银行理财也会亏?R1到R5风险等级怎么看,"业绩比较基准"不等于收益
2026-09-29 14:00



问一问
身份认证
分享该文章
