什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 3265

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 870

如何计算期权的隐含波动率？

通常使用数值方法，如牛顿-拉夫逊法等，通过不断迭代来求解期权定价模型中的波动率参数，使得模型计算出的期权价格与市场实际价格相等，此时得到的波动率即为隐含波动率。

资深安老师 333

什么是期权的隐含波动率？隐含波动率的变化对期权价格有什么影响？

市场对标的波动的预期，波动率上升期权费上涨，反之下跌。

资深阳经理 211

什么是隐含波动率？它如何被用于期权定价？

       隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的，反映了市场对标的资产未来波动率的预期。        简单来说，当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后，通过一定的期权定价模型（比如布莱克 - 舒尔斯模型）可以倒推出波动率的值，这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同，历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的，而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。        在期权定价中，隐含...

理财王经理 369

沪铜期权周报：铜价继续高位震荡，隐波率低位回升

　　期权策略：铜期权主力合约隐含波动率低位回升，重心小幅上移。目前CU2309合约隐波率最新值16.50%，较前值14.66%大幅增加，CU2310和CU2311隐波率环比均小幅增加；预计铜价继续高位震荡运行，建议择机构建熊市价差组合，波动策略暂时观望。

同花顺期货 143