期权隐含波动率继续回落
发布时间：2015-9-30 10:56阅读：741
问一问| 期权隐含波动率继续回落 |
| 股指期货 2015年9月30日 |
| 昨日，50ETF价格走低，推升认沽期权合约价格，而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0412元，下跌0.0272元或39.77%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0965元，上涨0.0261元或37.07%。 波动率方面，昨日期权隐含波动率整体继续小幅下降。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2150”隐含波动率为20.55%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”隐含波动率为35.58%。目前，认沽期权隐含波动率虽整体仍高于认购期权隐含波动率，但两者之间差距进一步缩窄。 光大期货期权部刘瑾瑶表示，昨日上证50ETF下跌至震荡区间的下缘，考验2.1元一线支撑。一旦价格跌破区间，投资者可以尝试买入认沽期权。 海通期货期权部指出，考虑到长假来临，建议投资者买入保护性认沽期权进行避险。推荐一级投资者考虑买入下月认沽期权避险；二级投资者方面，对于风险型的投资者可以考虑买入下月平值附近跨式组合，期待市场走出方向，稳健性的投资者可以参考一级投资者策略；三级投资者如果看好波动率反弹，可以考虑构建日历价差策略，卖出当月合约，买入相同类型、相同行权价格的下月合约，稳健性投资者可参考一级投资者策略。 |
更多详情请联系弘业期货股份有限公司市场总部胡正文经理
咨询电话：18013899938
QQ：1813627901
编码：02161
微信号：18013899938
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期权”，可获得关于期权的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是期权的隐含波动率？
3308
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
3308
期权隐含波动率是什么？
930
您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...
930
期权的隐含波动率曲面应用？
187
应用场景：定价与估值：根据曲面确定不同期限、行权价期权的合理IV，辅助定价；策略选择：近月合约曲面陡峭时，适合波动率交易（如跨式策略）；远月合约曲面平坦时，适合趋势跟踪策略；风险控制：监测曲面形...
187
如何计算期权的隐含波动率？
351
通常使用数值方法，如牛顿-拉夫逊法等，通过不断迭代来求解期权定价模型中的波动率参数，使得模型计算出的期权价格与市场实际价格相等，此时得到的波动率即为隐含波动率。
351
隐含波动率骤降 近月期权合约很活跃
478
昨日，除了50ETF购3月2200和50ETF购3月2250两个期权合约分别上涨1.69%和0.95%外，其余46种上证50ETF期权各期限合约普遍飘绿，而认购期权合约的跌幅普遍远小于认沽期权合约的跌幅。 “普跌是受到上市以来市场整体隐含波动率下降的影响。”信达期货高级分析师崔语言昨日在接受《证券日报》记者采访时指出。 所谓隐含...
478
隐含波动率价差继续扩大
840
周四上证50ETF高开高走，截至收盘，上证50ETF报收于2.794，较前一交易日上涨2.12%。期权方面，2016年3月份期权于周四开始上市交易，认购成交240手，认沽成交137手，流动性差，谨慎交易。各月份合约持仓量均小幅增加，期权市场参与热情有所增加。大部分期权成交集中在主力8月份合约，其中认购期权成交45517手，认沽期权成交2...
840
2025-02-06 15:38 
