什么是再平衡，投资组合再平衡应该怎么做？

再平衡就是当资产涨跌之后，实际比例偏离预设目标比例，卖出涨多的资产、加仓跌多的资产，恢复初始配比。比如原定股7债3，股市大涨变成股8债2，就卖出部分股票补债券；再平衡是逆人性操作，强制高抛低吸，...

资深顾问魏 147

再平衡操作方法，多久做一次资产再平衡？

资产再平衡是调整投资组合里各类资产的比例，核心是控制风险、保持收益目标，新手不用复杂操作，按周期或偏离度调整就行。为什么要做再平衡？比如你一开始配了6成股票4成基金，后来股票涨多到7成，风险就变...

李经理 167

什么是再平衡？

再平衡是指定期调整投资组合，使其恢复到最初设定的目标资产配置比例。

资深阳经理 757

多周期信号组合时，怎样避免短周期覆盖长周期判断？

避免短周期覆盖长周期，关键是给不同周期明确分工，而不是把所有信号直接相加。1、可让长周期决定趋势方向和仓位上限，短周期只负责入场、减仓或退出时点。2、设置层级约束，例如长周期不满足时，短周期买入...

资深陈经理 380

量化CTA周度报告：持仓量和长周期信号分化，短周期偏向...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面，PMI分项数据中生产端强于需求端，对于成长板块的信号提振更为显著，期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面，股债差异继续拉大，叠加资金面收紧可能性增加，期债持续下行，同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看，长周期模型看多成长，短周期偏向均衡过渡，持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下行，接近做空阈值。 　　目前，资金利率边际上行，虽然债...

同花顺期货 606

量化CTA周度报告：期指短周期信号趋向均衡，持仓量反弹...

　　基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债，亏损来自于前半周做空期债，但是后半周及时转向做空，包括做多IM产生了正向收益。整体来看，上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行，成长板块占优，而期债是有所上行的。从短周期看，资金利率趋向宽松，股债都有小幅上升，但是对于期指信号的提振并没有特别显著，目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面，期债保持下行趋势，期指则大幅反弹，结合期限结构表现出的边际扩大表现，体现出悲观情绪消化后...

同花顺期货 393