量化CTA周度报告:风格再平衡后关注短周期信号

发布时间:2023-5-10 10:08阅读:304

同花顺期货 期货
帮助184 好评20 入驻3年
一对一咨询

同花顺期货 当前我在线
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
量化交易便捷性对量化交易中的组合再平衡操作有何影响?
量化交易的便捷性对组合再平衡操作影响不小。一方面,便捷的量化交易让组合再平衡更及时。借助先进技术和算法,能快速捕捉市场变化,一旦资产比例偏离目标,就能迅速调整,保持组合的风险收益特征符...
首席白经理 112
定投组合的再平衡策略是什么?
您好,定期(如每年)调整各基金比例,卖出涨超目标的资产,买入跌超目标的资产,维持初始配置。加我微信了解更多干货
资深金顾问 63
如何选择合适的再平衡频率?
可以选择每年、每半年或当资产偏离目标配置一定百分比时进行再平衡。
资深阳经理 45
为什么要做基金组合再平衡?
再平衡:每年调整一次至原始比例,被动实现高抛低吸。
资深高经理 49
量化CTA周度报告:持仓量和长周期信号分化,短周期偏向...
  基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面,PMI分项数据中生产端强于需求端,对于成长板块的信号提振更为显著,期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面,股债差异继续拉大,叠加资金面收紧可能性增加,期债持续下行,同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看,长周期模型看多成长,短周期偏向均衡过渡,持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下行,接近做空阈值。   目前,资金利率边际上行,虽然债...
同花顺期货 289
量化CTA周度报告:期指短周期信号趋向均衡,持仓量反弹...
  基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债,亏损来自于前半周做空期债,但是后半周及时转向做空,包括做多IM产生了正向收益。整体来看,上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行,成长板块占优,而期债是有所上行的。从短周期看,资金利率趋向宽松,股债都有小幅上升,但是对于期指信号的提振并没有特别显著,目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面,期债保持下行趋势,期指则大幅反弹,结合期限结构表现出的边际扩大表现,体现出悲观情绪消化后...
同花顺期货 179
TA的文章 全部>
回到顶部