量化交易策略中的投资组合再平衡是怎样进行的？再平衡的频率和方法对投资组合绩效有何影响？
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股票
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进行方式：根据预先设定的规则，定期或不定期地检查投资组合中各资产的权重。当资产权重偏离目标比例达到一定程度时，通过买卖资产使其恢复到目标权重。例如，设定股票和债券的目标配置比例为 6:4，一段时间后股票因市场上涨权重变为 7:3，就需要卖出部分股票、买入部分债券来实现再平衡。
再平衡的频率和方法对投资组合绩效的影响：较高频率的再平衡能更紧密地维持目标资产配置，但会增加交易成本；较低频率的再平衡可能导致资产配置偏离较大，影响组合的风险收益特征。不同的再平衡方法，如基于时间的定期再平衡和基于阈值的触发式再平衡，效果也有所不同。定期再平衡操作相对简单，但可能在市场平稳时不必要地增加交易；触发式再平衡能更灵活地应对市场变化，但可能因阈值设定不当而错过最佳调整时机。
发布于2025-4-20 13:06 杭州
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