量化CTA周度报告：期指短周期信号趋向均衡，持仓量反弹...
发布时间：2022-11-8 16:10阅读：175
基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上涨0.22%。上周前半周交易信号集中在期债，亏损来自于前半周做空期债，但是后半周及时转向做空，包括做多IM产生了正向收益。整体来看，上个月PMI以及分项数据发布后使得股指板块整体承压略微下行，成长板块占优，而期债是有所上行的。从短周期看，资金利率趋向宽松，股债都有小幅上升，但是对于期指信号的提振并没有特别显著，目前短周期在期指方面分配比较平均。持仓量方面，期债保持下行趋势，期指则大幅反弹，结合期限结构表现出的边际扩大表现，体现出悲观情绪消化后的大幅回暖。综合信号方面，期指偏强震荡，成长信号强度占优，期债同样维持中性偏强判断。
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