中证1000指数流动性较好、价格连续，近三年该指数成份股日均换手率在2％左右。中证1000指数抗操作性较强，指数成份股权重分布较为分散，前十大权重股总权重为4.88％；且行业分布较为均匀，最大权重行业为工业行业、占比23.8％，其次信息技术、材料、医疗保健、可选消费分别占比22.1％、21.5％、10.6％、7.7％。与中证1000指数相关的基金规模达到了122.96亿元，中证1000指数基金在所有指数基金中的规模占比达到了48％。

中证1000指数具有流动性较好、行业分布均匀、抗可操作性强、基金规模较大等特点。随着国家经济转型、鼓励科技创新等政策出台，中小企业的价值投资凸显，中证1000期货期权合约的上市，为机构投资者和个人投资者提供了风险对冲对冲工具，有利于股票市场的稳定性、改善中小市值融资环境、利于中小企业持续经营。

影响中证1000股指期权合约的因素主要有中证1000指数价格、期权行权价格、距离到期的时间、波动率、短期利率水平和股息率等因素，期权合约价格的因素与期货、指数价格息息相关。

交易指令每次最大下单数量

中证1000股指期权各合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

交易保证金

中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15％，最低保障系数为0.5。

持仓限额

同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）

相关费用

中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。
　

中证1000股指期权合约细则

合约标的物    中证1000指数

合约乘数    每点人民币100元

合约类型    看涨期权、看跌期权

报价单位    指数点

最小变动价位    0.2点

每日价格最大波动限制    上一交易日中证1000指数收盘价的±10%

合约月份    当月、下2个月及随后3个季月

行权价格    行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围

    1、对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为25点；2500点<行权价格≤5000点时，行权价格间距为50点；5000点<行权价格≤10000点时，行权价格间距为100点；行权价格>10000点时，行权价格间距为200点

   2、对随后3个季月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为50点；2500点<行权价格≤5000点时，行权价格间距为100点；5000点<行权价格≤10000点时，行权价格间距为200点；行权价格>10000点时， 行权价格间距为400点

行权方式    欧式

交易时间    9:30-11:30，13:00-15:00

最后交易日    合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延

到期日    同最后交易日

交割方式    现金交割

交易代码    看涨期权：MO合约月份-C-行权价格    看跌期权：MO合约月份-P-行权价格

上市交易所    中国金融期货交易所

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