7月7日股票期权,商品期权交易策略
发布时间:2021-7-7 09:22阅读:390
股票期权 【行情复盘】
7月6日,沪深300指数跌0.05%,报5083.10点;上证50指数涨0.01%,报3405.28;股指短期维持区间震荡。
【重要资讯】
央行7月6日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日300亿元逆回购到期,净回笼200亿元。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行24.3bp报1.908%。
国家统计局:2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元,比上年增长4.5%(未扣除价格因素,下同),比同期GDP现价增速高1.5个百分点;相当于GDP的比重为17.08%,比上年提高0.7个百分点。
人民币兑美元中间价调升82个基点,报6.4613。
【交易策略】
总体来看,沪深300指数短期回落,但近期指数仍在区间震荡,关注上方5200附近压力。期权方面,沪深300指数期权隐含波动率持续维持低位,短期走高,回到20%附近,波动率低位震荡,期权操作上短期可以卖出认购期权。
沪深300指数期权:卖出7月购5500;
上证50ETF期权:卖出7月购3.8;
沪深300ETF期权(510300):卖出7月购5.5;
沪深300ETF期权(159919):卖出7月购5.5。(以上观点仅供参考,不做为入市依据)商品期权 【行情复盘】
昨日夜盘大宗商品多数收跌,能源化工领跌。期权市场方面,商品期权成交量整体下行。豆粕、玉米、甲醇跌幅较大。目前铁矿、动力煤、LPG认沽合约成交最为活跃。而PTA、甲醇、橡胶等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,铁矿石、玉米、动力煤、LPG等处于高位。白糖、橡胶、黄金、PTA等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,各个品种期权隐波整体均有所回落,随着9月合约到期日临近,波动率下方空间有限。
【重要资讯】
宏观市场方面,美国七名共和党参议员日前致信白宫,要求拜登结束前任总统特朗普发起的针对中国和欧洲盟友的“自残型”贸易战。在疫情方面,全球新冠病例又有所反弹,delta毒株或引起全球范围内的第三波疫情,部分国家和地区形势仍十分严峻,经济复苏前景或有反复。国内方面,中国6月PMI数据略低于预期。央行表示要灵活精准实施货币政策,推动实际贷款利率进一步降低,要求用再贷款再贴现等工具引导银行加大对小微企业的信贷投放。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
【交易策略】
操作策略上,短线建议多Gamma、Vega。重点关注化工、黑色的期权品种。另外,近期PTA、棉花、白糖、甲醇、橡胶等认购虚值期权异常活跃,可关注相关标的回调做多机会。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
7月6日,沪深300指数跌0.05%,报5083.10点;上证50指数涨0.01%,报3405.28;股指短期维持区间震荡。
【重要资讯】
央行7月6日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日300亿元逆回购到期,净回笼200亿元。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行24.3bp报1.908%。
国家统计局:2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元,比上年增长4.5%(未扣除价格因素,下同),比同期GDP现价增速高1.5个百分点;相当于GDP的比重为17.08%,比上年提高0.7个百分点。
人民币兑美元中间价调升82个基点,报6.4613。
【交易策略】
总体来看,沪深300指数短期回落,但近期指数仍在区间震荡,关注上方5200附近压力。期权方面,沪深300指数期权隐含波动率持续维持低位,短期走高,回到20%附近,波动率低位震荡,期权操作上短期可以卖出认购期权。
沪深300指数期权:卖出7月购5500;
上证50ETF期权:卖出7月购3.8;
沪深300ETF期权(510300):卖出7月购5.5;
沪深300ETF期权(159919):卖出7月购5.5。(以上观点仅供参考,不做为入市依据)商品期权 【行情复盘】
昨日夜盘大宗商品多数收跌,能源化工领跌。期权市场方面,商品期权成交量整体下行。豆粕、玉米、甲醇跌幅较大。目前铁矿、动力煤、LPG认沽合约成交最为活跃。而PTA、甲醇、橡胶等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR方面,铁矿石、玉米、动力煤、LPG等处于高位。白糖、橡胶、黄金、PTA等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,各个品种期权隐波整体均有所回落,随着9月合约到期日临近,波动率下方空间有限。
【重要资讯】
宏观市场方面,美国七名共和党参议员日前致信白宫,要求拜登结束前任总统特朗普发起的针对中国和欧洲盟友的“自残型”贸易战。在疫情方面,全球新冠病例又有所反弹,delta毒株或引起全球范围内的第三波疫情,部分国家和地区形势仍十分严峻,经济复苏前景或有反复。国内方面,中国6月PMI数据略低于预期。央行表示要灵活精准实施货币政策,推动实际贷款利率进一步降低,要求用再贷款再贴现等工具引导银行加大对小微企业的信贷投放。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
【交易策略】
操作策略上,短线建议多Gamma、Vega。重点关注化工、黑色的期权品种。另外,近期PTA、棉花、白糖、甲醇、橡胶等认购虚值期权异常活跃,可关注相关标的回调做多机会。
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