什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 3288

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 895

期权隐含波动率高说明啥？

您好，期权隐含波动率高说明市场参与者对未来标的资产价格波动的预期较为强烈。隐含波动率是根据期权价格反推出来的波动率，它反映了市场对未来不确定性的看法。咱们可以详细探讨下它意味着什么，有问题也能添...

周经理 189

期权的隐含波动率曲面应用？​

应用场景：定价与估值：根据曲面确定不同期限、行权价期权的合理IV，辅助定价；策略选择：近月合约曲面陡峭时，适合波动率交易（如跨式策略）；远月合约曲面平坦时，适合趋势跟踪策略；风险控制：监测曲面形...

资深王经理 177

期权隐含波动率偏高

7日沪深两市虽收于平盘附近，但日内振幅较大，上下来回整理收十字星，两市成交金额达1.2万亿元，量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃，涨停家数259家，蓝筹白马等价值股表现疲弱，回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡，昨日跌幅较大，破5日均线，收盘下跌1.8%。 　　50ETF期权成交量较上一交易日增加20万至257万张，其中认购期权成交量减少4.2万至131万张，认沽期权增加24.4万至126万张，当月合约成交份额高达87%，说明市场参与者主要集中于3月合约进行交易。成交量PCR值为0.96，前值0.75，认沽期权一侧的...

首席张经理 609

期权隐含波动率的含义

期权隐含波动率是期权交易中的一个重要概念，它指的是根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。这种波动性预期反映了市场对标的资产未来价格变动的预期，是投资者对未来价格波动性的一种预测。1. 隐含波动率的计算隐含波动率的计算通常基于期权定价模型，如Black-Scholes模型。在这个模型中，除了已知的标的资产价格、期权行权价、无风险利率、期权到期日等因素外，还有一个未知参数——隐含波动率。通过将这些因素代入模型中，并利用期权价格来求解，可以得到隐含波动率。2....

李经理 908