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  • 如何对上证50ETF进行套利
    如何对上证50ETF进行套利对上证50ETF进行套利当上证50ETF的市场价格与基金单位净值之间偏差较大时,投资者即可利用申购赎回机制进行套利交易。比如,当上证50ETF的市场价格高于基金单位净值时,套利操作方法为:“申购上证50ETF基金份额-将基金份额在二级市场上卖出-买入基金股票篮”。套利收益约等于“(基金二级市场价格... 阅读全文

    800次浏览 2017-7-6 18:22

  • 50ETF相对优势
    相对优势编辑市场代表性好指数最重要的是具有代表性,能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算,上证50指数成份股总市值为13875亿元,占上证A股812只股票总市值的45.15%;从相关性来看,在2004年1-6月间,上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这说明了上证50指数具有良好的代表性... 阅读全文

    838次浏览 2017-7-6 18:16

  • 50ETF基本信息
    50ETF基本信息编辑首只ETF。上证50指数挑选市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50ETF于2004年1月2日正式发布并在上海... 阅读全文

    779次浏览 2017-7-6 18:15

  • 何为上证50指数
    上证50指数由上海证券交易所编制,指数简称为上证50,代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。2004年1月2日正式发布并于上海证券交易所上市交易。上证50ETF的投资目标是紧密跟踪上证50指数,最小化跟踪偏离度和跟踪误差。基金采取被动式投资策略,具体使用的跟踪指数的投资方法主要是完全复制法,追求实现与上证5... 阅读全文

    1420次浏览 2017-7-6 18:14

  • 重新挂牌新的上证50ETF期权合约
    重新挂牌新的上证50ETF期权合约  按照《交易规则》第十二条的规定,本所于2016年11月29日对除息后的上证50ETF重新挂牌2016年12月、2017年1月、3月和6月等4个到期月份,1个平值、2个实值、2个虚值等5个行权价格,认购和认沽等两种类型,共40个上证50ETF期权合约。 阅读全文

    518次浏览 2017-7-6 18:09

  • 上证50ETF期权未到期合约的调整安排
    上证50ETF期权合约调整 一、未到期合约的调整安排  (一)交易代码的第12位由“M”调整为“A”,第13至17位的行权价格不变,仍为调整前的原行权价格。  (二)合约简称中的行权价格调整为新行权价格,同时将标志位调整为“A”(原来无标志位)。  (三)行权价格、合约单位按照《交易规则》第十三条规定的公式进行调... 阅读全文

    762次浏览 2017-7-6 18:09

  • 上证50ETF期权合约结算价格计算方法
    上证50ETF期权合约结算价格计算方法期权合约结算价格计算方法通知如下:  一、期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。  二、期权合约当日收盘集合竞价未形成成交价格,但收盘前8分钟内的连续竞价阶段有成交,且收盘时同时存在最优买价和最优卖价的,以该连续竞价阶段最后成交价作为基准价格,按照以下... 阅读全文

    1377次浏览 2017-7-6 18:06

  • 上证50ETF期权期权经营机构持仓限额管理
    期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上(不含2000张)的,应当在调整的前一交易日填报《股票期权持仓限额报备表》(附件),向本所进行备案。备案材料应由期权经营机构期权业务部门负责人签字,并加盖部门公章。 阅读全文

    680次浏览 2017-7-6 18:05

  • 上证50ETF期权将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额
    上证50ETF期权将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额  一、将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍,最大不超过1万张。  阅读全文

    927次浏览 2017-7-6 18:03

  • 关于调整上证50ETF期权交易经手费
    关于调整上证50ETF期权交易经手费上海证券交易所(以下简称本所)决定,自2016年11月1日起调整上证50ETF期权交易经手费。现将有关事项通知如下:  一、上证50ETF期权交易经手费由原每张2元调整为每张1.3元。  二、本所可以根据期权试点开展情况,调整相关费用的收取。  本所其他规定与本通知不一致的,以本通知为准。 阅读全文

    1035次浏览 2017-7-6 18:01

  • 上证50ETF期权合约中国波指(iVX)
    上证50ETF期权合约中国波指(iVX)中国波指是由上海证券交易所发布,用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算,编制而得。 阅读全文

    1100次浏览 2017-7-6 17:59

  • 上证50ETF期权合约维持保证金最低标准
    上证50ETF期权合约维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位 阅读全文

    668次浏览 2017-7-6 17:57

  • 上证50ETF期权合约开仓保证金最低标准
    上证50ETF期权合约开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位 阅读全文

    1009次浏览 2017-7-6 17:57

  • 上证50ETF期权合约熔断机制
    上证50ETF期权合约熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 阅读全文

    494次浏览 2017-7-6 17:56

  • 上证50ETF期权合约熔断机制
    上证50ETF期权合约熔断机制连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 阅读全文

    528次浏览 2017-7-6 17:55

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