期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

股票股指期权：波动率走低，可考虑熊市看涨价差策略。

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波动率走低，可考虑熊市看涨价差策略。

2023-2-13 21:15 253次浏览

股票股指期权：市场上行，可考虑牛市看涨价差策略。

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市场上行，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-1-10 19:10 224次浏览

上证50股指期权上市情况与策略展望

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昨日中金所上证50股指期权正式挂牌上市，整体定价合理，流动性适中。昨日上证50股指期权挂牌上市，全天累计2.17万手（单边），与中证1000股指期权上市时类似。全天指数下跌1.57%，流动性主要集中在近月2301合约，其它月份合约成交量较少。平值、虚值期权买卖价差基本维持在0.2-0.4点左右，虚值期权交易量明显高于实值期权，流动性合理充裕。主力月份平值期权隐含波动率（IV）运行区间合理，接近今年上证50指数20日历史波动率（20... 阅读全文

2022-12-21 14:46 411次浏览

金融期权日报：高隐波下可持有卖出宽跨式策略

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今日股指走势分化,其中上证50与沪深300指数高开高走强劲反弹,中证500、中证1000以及创业板指数窄幅震荡整理。沪深两市全天成交额10551亿元，两市超3300只个股上涨，北向资金全天净买入58.94亿元。市场对疫情政策优化、消费复苏的预期再度发酵，市场情绪偏乐观推动股指表现偏强，北向资金11月以来累计净流入超800亿元也为股市带来增量资金和市场信心。目前国内消费与地产仍未见明显起色，叠加外需不足抑制出口，经济需求端不足仍制约... 阅读全文

2022-12-5 18:00 486次浏览

中金所沪深300股指期权投资策略报告

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01行情回顾从过去一年的市场行情来看，沪深300指数在2021年12月中旬达到较高区间，之后三个月指数震荡回落走弱，于2022年4月末呈现较大回撤。截止10月26日收盘，价格已低于4月末指数点位。随着近期GDP数据呈现回暖趋势，我们认为此时价格已接近底部区间，短期内或呈现震荡局势，需进一步展望宏观环境、股指历史PE/PB、股指期权持仓数据和波动率等情况来进行策略方面的研究。目前中金所沪深300主力股指期权2211合约的持仓量PCR为55.83%，历史PCR自9月中旬左右开始出现走弱趋势，成交量PCR近... 阅读全文

2022-10-31 12:04 1321次浏览

金融期权：恐慌情绪加剧，可择时构建熊市价差策略。

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恐慌情绪加剧，可择时构建熊市价差策略。

2022-10-31 10:10 288次浏览

股票股指期权日报：下跌升波，可考虑熊市价差策略。

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下跌升波，可考虑熊市价差策略。

2022-10-20 18:25 393次浏览

金融期权日报：待指数回调逢低构建牛市价差策略

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近期股指呈现超跌反弹的技术性修复走势，当前市场趋势难言反转，因为风险因素仍未排除，市场预期真正转变需要看到国内企业盈利预期转正，中长期贷款明显回升，以及海外美联储加息预期转弱等信号。当前国内外风险因素仍制约着股市风险偏好：国内方面，多地疫情反复，房地产周期仍未见拐点，叠加海外经济衰退预期下外需走弱，需求不足限制经济复苏步伐。海外方面，海外高通胀未见拐点，美联储激进加息预期强化，人民币汇率贬值压力制约国内货币宽松空间。不过政策面托底... 阅读全文

2022-10-18 11:30 193次浏览