金融期权:恐慌情绪加剧,可择时构建熊市价差策略。
发布时间:2022-10-31 10:10阅读:314
恐慌情绪加剧,可择时构建熊市价差策略。
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熊市价差期权策略的原理是什么?
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如何构建牛市价差期权策略?
可以通过买入一份较低行权价的看涨期权,同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利,最大盈利为两个行权价之差减去净权利金,最大亏损为净权利金。
期权交易里的熊市价差策略怎么构建?
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如何构建牛市价差策略?
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牛市价差策略的构建方法是买入一份行权价较低的认购期权,卖出一份相同
到期日、行权价较高的认购期权。如下图所示,虚线 A 代表的是买入较低行权价
的认购期权的损益,虚线 B 代表的是卖出较高行权价的认购期权的损益,实线代
表的是两个期权合成的牛市价差策略的损益。
投资者认为未来股价会上...
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