期权风险转换相关资讯_叩富问财专题

期权策略20190221

雨经理 _股票
成都已帮助6100人好评366

2月20日50ETF窄幅震荡，早盘指数微幅高开并有上冲动作，但被市场抛盘压下，午后一度翻绿，尾盘遇资金回补，最终收涨0.39%。指数可能已经又快速上行的强势转为震荡上行的趋势，投资者需转换交易节奏，避免追涨杀跌。周三市场早盘隐含波继续高开震荡，截止收盘维持在24%，较昨天有所上升，卖方无法获取对应收益。随着指数位置的抬高，市场的分化波动将会逐渐剧烈，期权买方近期较为活跃，日内交易的机会增多。操作策略上，指数... 阅读全文

2019-2-21 09:28 534次浏览

期权内参20190221

雨经理 _股票
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上证50ETF 成交概况 2月20日上证50ETF现货报收于2.577元，上涨0.39%；期权合约总成交1929640张（其中认购合约1035477张，认沽合约894163张），较上一交易日减少32.92%，期权合约总持仓2654318张（其中未平仓认购合约1161918张，未平仓认沽合约1492400张），较上一交易日增加3.18%。截至目前，2月期权合约累计成交18090178张，占上月总成交的51.64%，其中认购合约累计成交9733734张，占上月认购合约总成交的51.75%，认沽合约累计成交8356444张，占上月认沽合约总成交的... 阅读全文

2019-2-21 09:27 480次浏览

期权小知识60

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统计指标在T行报价区域的左上角，点击“风险”菜单，在该菜单下可以查看不同统计指标。如下图所示：Delta：期权价格关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权价格变化多少；Gamma：期权的Delta关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权的Delta变化多少；Theta：期权价格关于到期时间的变化率，即时间过了一天，期权的价格变化多少；Vega：期权价格关于波动率的变化率，即波动率变化了1%，期权... 阅读全文

2019-2-20 09:38 608次浏览

期权策略20190220

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2月19日50ETF冲高回落，早盘保险、券商以及银行金融权重表现亮眼，临近午盘出现快速拉升，但午后还是回落疲软，最终收跌-0.16%。指数今天收出了一根较长的上影线，观察明天早盘是否能够成功反包，如果没有反包，则行情的震荡预期会增加。周二市场早盘隐含波高开震荡，截止收盘维持在23%，较昨天有所上升，卖方无法获取对应收益。随着指数位置的抬高，市场的分化波动将会逐渐剧烈，期权买方近期较为活跃，日内交易的机会增多，今日早盘高点有... 阅读全文

2019-2-20 09:28 645次浏览

期权内参20190220

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上证50ETF 成交概况 2月19日上证50ETF现货报收于2.567元，下跌0.16%；期权合约总成交2876421张（其中认购合约1600875张，认沽合约1275546张），较上一交易日增加34.85%，期权合约总持仓2572484张（其中未平仓认购合约1128257张，未平仓认沽合约1444227张），较上一交易日增加4.40%。截至目前，2月期权合约累计成交16160538张，占上月总成交的46.13%，其中认购合约累计成交8698257张，占上月认购合约总成交的46.25%，认沽合约累计成交7462281张，占上月认沽合约总成交的... 阅读全文

2019-2-20 09:24 620次浏览

期权小知识59

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实时行情在T型报价区域的左上角，点击“行情”菜单，在该菜单下可以查看不同行情指标。如下图所示：仓差：持仓量与昨日收盘后对应的持仓量的差持仓量：开盘至今的累计未平仓合约量（实时、单向计）总量：开盘后的累计成交量（实时、单向计，即当买卖双方成交1张合约时，成交量+1）卖价：该合约即时最低卖价买价：该合约即时最高买价涨跌：与上一交易日结算价相比的价格变动量幅度：与上一交易日结算价相比涨跌的幅度最新：即时成交价格... 阅读全文

2019-2-19 09:57 536次浏览

期权内参20190219

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2月18日50ETF一反周五的疲软，反包了之前的长阴，短线重回强势，全天大小票齐涨，最终收涨2.39%。指数短期内重新回归强势，震荡预期减弱，接下来可能会继续走强，不建议逆势操作。周一市场早盘隐含波高开震荡，截止收盘维持在22.5%，卖方无法获取收益。随着指数位置的抬高，市场的分化波动将会逐渐剧烈，期权买方可以在这一时点抓住日内交易的机会去赚取价差收益，卖方应先降低仓位，静待新的交易机会。操作策略上，指数的... 阅读全文

2019-2-19 09:47 495次浏览

期权内参20190219

雨经理 _股票
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上证50ETF 成交概况 2月18日上证50ETF现货报收于2.571元，上涨2.39%；期权合约总成交2133102张（其中认购合约1173909张，认沽合约959193张），较上一交易日减少7.50%，期权合约总持仓2463949张（其中未平仓认购合约1086302张，未平仓认沽合约1377647张），较上一交易日增加1.37%。截至目前，2月期权合约累计成交13284117张，占上月总成交的37.92%，其中认购合约累计成交7097382张，占上月认购合约总成交的37.74%，认沽合约累计成交6186735张，占上月认沽合约总成交的3... 阅读全文

2019-2-19 09:47 469次浏览