期权策略20181214
发布时间:2018-12-14 09:18阅读:504
策略建议
12 月 13 日 50ETF 一改前几日的低迷,上午在权重股的带领下出现了较大幅度的拉升,最高涨幅接近 1.8%,午后成交略显清淡不过不影响全天走势,最终收涨 1.41%。下轨处再次获得了支撑并向上运行,后续需要观察成交量配合。
周四市场隐含波动率小幅下挫,市场隐含波动率已经跌破 20%,市场的交易型机会贫乏,过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓,这也引发了期权市场卖方的恐慌性卖出,导致波动进一步下跌。
操作策略上,维持双卖中性 delta 策略,目前市场有可能想上轨处运行,可以平掉部分虚值程度较浅的认购合约并卖出开仓部分认沽合约,以适应可能出现的向上震荡的行情走势,delta 可适当调整为正值。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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