期权风险转换相关资讯_叩富问财专题

期权策略20190305

雨经理 _股票
成都已帮助6100人好评366

3月4日50ETF早盘微幅高开震荡，临近午盘金融权重出现异动拉升，午后权重遇长期成本压力出现跳水，最终收涨0.46%。指数短期依然保持上升形态，维持看多，观察市场抛压的持续性是否增强。周一市场早盘隐含波再度上涨，午后出现一波快速上涨后逐步回落，截止收盘维持在29.5%。随着指数位置的抬高，市场的分化波动将会逐渐剧烈，期权买方可以在这一时点抓住日内交易的机会去赚取价差收益，卖方应先降低仓位，静待新的交易机会。 ... 阅读全文

2019-3-5 09:14 694次浏览

期权内参20190305

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上证50ETF 成交概况 3月4日上证50ETF现货报收于2.815元，上涨0.46%；期权合约总成交3789742张（其中认购合约2194844张，认沽合约1594898张），较上一交易日增加63.03%，期权合约总持仓2442026张（其中未平仓认购合约974997张，未平仓认沽合约1467029张），较上一交易日增加6.41%。截至目前，3月期权合约累计成交6114253张，占上月总成交的15.85%，其中认购合约累计成交3503346张，占上月认购合约总成交的17.02%，认沽合约累计成交2610907张，占上月认沽合约总成交的... 阅读全文

2019-3-5 09:13 594次浏览

期权小知识68

雨经理 _股票
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期权价格变动的影响因素（一）☆合约标的当前价格：在其他变量相同的情况下，合约标的价格上涨，则认购期权价格上涨，而认沽期权价格下跌；合约标的价格下跌，则认购期权价格下跌，而认沽期权价格上涨。☆期权的行权价对于认购期权，行权价越高，期权价格就越低；对于认沽期权，行权价越高，期权价格就越高。☆期权合约的到期剩余时间对于期权来说，时间就等同于获利的机会。在其他变量相同的情况下，到期剩余时间越长的期权对于期权买方的价... 阅读全文

2019-3-4 09:53 719次浏览

期权策略20190304

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上周上证50指数周线涨幅为7.03%，周一高开高走，创出近几年单日最大涨幅，周二至周四转为震荡，周五再度大幅拉升后收复周一涨幅。目前指数的上升趋势强劲，有可能从单边做多转为区间震荡，国际形式方面依然存在较大的不确定性，有可能会出现由于指数快速波动导致的波动率快速拉升。波动率在目前位置上有短期见顶可能，认沽期权卖方不得不向上移仓。认购义务方合约在周五出现了很多移仓以及止损盘，不建议逆势卖多行情，可以借此机会腾挪gamma过高... 阅读全文

2019-3-4 09:25 574次浏览

期权内参20190304

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上证50ETF 成交概况 3月1日上证50ETF现货报收于2.802元，上涨2.41%；期权合约总成交2324511张（其中认购合约1308502张，认沽合约1016009张），较上一交易日增加22.27%，期权合约总持仓2294953张（其中未平仓认购合约996728张，未平仓认沽合约1298225张），较上一交易日增加2.56%。截至目前，3月期权合约累计成交2324511张，占上月总成交的6.03%，其中认购合约累计成交1308502张，占上月认购合约总成交的6.36%，认沽合约累计成交1016009张，占上月认沽合约总成交的5.65... 阅读全文

2019-3-4 09:24 603次浏览

期权小知识67

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期权的价值期权的价值包括权利金、内在价值和时间价值期权权利金，是指期权合约的市场价格。期权权利方将权利金支付给期权义务方，以此获得期权合约所赋予的权利。期权内在价值，是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。实值认购期权的... 阅读全文

2019-3-1 10:06 542次浏览

期权策略20190301

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2月28日50ETF横盘整理，早盘市场有上冲动作但没有连贯，午后市场整体较沉闷，热点个股有所回落，最终收涨0.00%。指数短期上升形体较难持续，接下来走大幅震荡的可能性较大，需要观察抛盘的持续性。周四市场近月隐含波稳定回落，最终稳定在28%附近，卖方对近月合约的增仓速度加快。随着指数位置的抬高，市场的分化波动将会逐渐剧烈，期权买方可以在这一时点抓住日内交易的机会去赚取价差收益。操作策略上，指数的形态依然强势... 阅读全文

2019-3-1 10:05 585次浏览

期权内参20190301

雨经理 _股票
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上证50ETF 成交概况 2月28日上证50ETF现货报收于2.736元，上涨0.00%；期权合约总成交1901151张（其中认购合约959695张，认沽合约941456张），较上一交易日减少40.67%，期权合约总持仓2237627张（其中未平仓认购合约997416张，未平仓认沽合约1240211张），较上一交易日减少19.05%。截至目前，2月期权合约累计成交38565546张，占上月总成交的110.09%，其中认购合约累计成交20582261张，占上月认购合约总成交的109.44%，认沽合约累计成交17983285张，占上月认沽合约总成... 阅读全文

2019-3-1 09:52 629次浏览