期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

本报告来源于东证期货，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客... 阅读全文

2025-3-18 16:32 504次浏览

量化CTA时序跟踪·市场震荡，农产品延续下行

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本报告完成时间|2023年12月18日摘要目前商品市场波动率处于46.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.2%/0.32%/-0.8%，60日反转策略周净值变动-0.3%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-0.66%/0.1%/-0.74%，60日反转策略净值变动0.83%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动3.26%；在黑色板块较差，净值变动... 阅读全文

2023-12-18 19:09 367次浏览

金融工程跟踪周报：长期反转和规模因子支撑弱化风格

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，基本每股收益同比增长率EPS(%)为显著负向预测能力，其他因子预测效果减弱。上周量价体系中，整体风格进一步分化、因子选股能力也有不同程度的弱化，其中长期反转和规模因子表现尚可。上周A股震荡下行、市场仍处于调整期，30个中信一级行业中上涨行业个数不足三成。市场横盘震荡、复苏进程有所缓慢，需保持耐心、密切关注组合分散程度的调整。整体仍... 阅读全文

2023-10-16 18:25 317次浏览

量化CTA时序跟踪·市场低波震荡，豆粕趋势强劲

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本报告完成时间|2023年8月21日摘要目前商品市场波动率处于39.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.46%/0.78%/0.45%，60日反转策略周净值变动0.19%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.11%/0.53%/0.1%，60日反转策略周净值变动-0.31%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.24%；在黑色板块较差，净... 阅读全文

2023-8-21 19:15 452次浏览

金融工程跟踪周报：动量、规模因子引领负向选股能力

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单因子在时间序列上的表现：上周A股市场呈震荡爬升格局、整体情绪偏暖，30个中信一级行业中七成上涨。上周量价体系中，全体因子一致呈负向风格，动量、规模因子整体表现较好，其余类别因子中或多或少有表现不俗的个体；财务体系中，各因子预测效果减弱。中信一级行业的单因子表现：上周纺织服装涨幅最大，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha009(反转类)表现最好；计算机跌幅最大，行... 阅读全文

2023-7-4 14:40 571次浏览

策略跟踪报告Vol.19｜油脂：分歧后仍有反弹空间

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油脂·策略观点厄尔尼诺现象导致的干旱，开始逐渐对美豆和澳大利亚菜籽作物生长产生负面影响，预计第一波炒作后进入分歧阶段，第一次分歧调整后仍有向上反弹空间，但要注意宏观面对于商品的压力，预计油脂反弹受限于商品大势。01CBOT天气炒作存在分歧上期报告我们认为，近期国内外豆系价格显著反弹的主要原因：一是北美干旱范围扩大，美豆优良率连跌3周，北美种植面积调低的背景下，要丰产必须高单产，而优良率降低会降低单产；二是宏观压力，美国宣布6月暂缓... 阅读全文

2023-6-26 20:03 377次浏览

成品油：中东地区炼厂产能情况跟踪

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报告要点：中东是世界上石油储量最为丰富、石油产量和输出量最多的地区，中东石油的探明储量约占世界石油总探明储量的一半以上。2023年以来，中东地区国家开始了逐步更新各自的石油生产、运输及炼化设备，在石油价格仍处于相对高位阶段时，中东各国新增炼厂产能建设进度如何？本文针对此问题，进行了研究和梳理。GO一、伊拉克库尔德自治区石油出口情况概述在OPEC+联盟中，北方联邦伊拉克和库尔德斯坦地区政府（KRG）的原油出口尚未恢复，因为负责将原油... 阅读全文

2023-5-23 08:06 637次浏览