如何用跨周期因子区分盈利修复是短期脉冲还是中长期反转

可以通过观察不同周期下盈利指标的变化趋势来区分。短期脉冲可能在短周期内有波动但长周期趋势不明显，中长期反转则长周期上盈利指标呈现持续向好且短周期配合。若想了解开户佣金成本情况，点我头像...

资深高经理 308

什么是金融工程？

金融工程，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体...

杨经理12 4136

从事金融有50万，除常规基金，投资量化基金实现翻倍，量化模型中风格因子与行业因子筛选要点？​

在量化模型中，风格因子筛选要注重因子间低相关性，以便更精准刻画市场风格。常见风格因子如价值、成长、规模、动量、质量等，各有特点与适用场景。价值因子关注资产内在价值与价格差异，在市场低估时表现佳；...

资深安经理 329

如何评估雅江工程相关ETF的跟踪误差？

可以通过对比ETF的净值增长率与标的指数的收益率来评估。计算一定时期内两者差值的平均值，差值越小，说明跟踪误差越小；还可以观察ETF的折溢价率，折溢价率稳定且较小，也在一定程度上反映跟踪误差控制...

首席凡凡经理 176

金融工程周报：跟踪周报-因子风格分化、反转类部分表现...

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中，动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”，而反转类大部分表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了上行趋势，可适量增配杠杆类和营运能力类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周电子涨幅最大，行业内存货周转率、size_lncap(市值规模)...

同花顺期货 418

金融工程跟踪周报：市场回暖，反转、规模因子上行

　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha053(反转类)表现最好。 　　单因子在时间序列上的表现：上周市场回暖，30个中信一级行业中超过七成出现看涨行情。上周量价体系中，长期反转类、动量类、规模类、中市值类因子RankIC呈持续上行趋势；财务体系中，财务因子RankIC整体初有一定上行趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。 　　中信一级行业的单因子表现：上周电力设备及新能源涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益...

同花顺期货 211