期权交易四种基本策略相关资讯_叩富问财专题

本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.26%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得-0.12%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.01%的收益。阅读全文

2023-4-24 08:15 389次浏览

波动率策略（看突破策略)——买入跨式期权

房俊 _期货
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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【微信】波动率策略（看突破策略)买入跨式期权(1)基本构建原理买入跨式期权策略由买入一手平值看涨期权，同时买入一手平值看跌期权组成。(2)使用动机投资者预期市场将会出现大幅波动，但不确定波动的方向，可以使用买入跨式期权，从价格突破性波动中获利。波动性越大，对期权头寸越有利。只要... 阅读全文

2023-2-5 21:53 881次浏览

跨式统计套利策略领跑期权策略

同花顺期货 _期货
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本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.0%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.86%的收益。注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。... 阅读全文

2022-10-21 21:15 624次浏览

跨式统计套利策略领跑期权策略

同花顺期货 _期货
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本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.1%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.11%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.0%的收益。注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。... 阅读全文

2022-9-19 07:50 478次浏览

比例价差策略—期权备兑策略的延伸

资深期货投顾 _期货
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一、看涨期权比例价差策略01策略描述-构建-损益分析看涨期权比例价差策略：买入若干行权价较低的看涨期权，同时卖出更多数量的行权价较高的看涨期权。到期策略损益分析：标的价格<低行权价时，所有的看涨期权均不行权，策略损益=-最初支出/最初收入；低行权价<标的价格<高行权价时，低行权价看涨期权行权，高行权价看涨期权不行权，策略损益=标的价格-低行权价-最初成本/+最初收入；标的价格=高行权价时，低行权价看涨期权行... 阅读全文

2020-6-15 19:27 897次浏览

什么是50ETF期权？期权开户条件？备兑期权策略？

资深黄经理 _股票
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什么是50ETF期权？期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下:期权是一种权利。期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物"衍生"的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有... 阅读全文

2019-8-16 17:50 840次浏览

期权小知识15股票期权进阶策略--卖出认购期权

雨经理 _股票
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股票期权进阶策略--卖出认购期权◆适用情况：预期标的证券价格未来不会上涨，但仍想通过期权交易获得投资收益。◆原理：卖出认购期权，获得买方支付的权利金收入。图中可见，当标的证券价格低于行权价时，卖方盈利额保持不变，为权利金金额；标的证券价格上涨高于行权价时，卖方盈利降低；标的证券价格继续上涨超出行权价加权利金之和（即盈亏平衡点）时，卖方由盈转亏。◆要点：如果标的证券价格上涨了，认购期权卖方可能因期权买方选择行权而遭受... 阅读全文

2018-11-8 09:30 1057次浏览