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来自：期货

ETF套利中，如何避免“溢价陷阱”？
警惕因成分股涨停导致的虚高溢价，此时无法买入足额成分股申购，或卖出时面临跌停风险，需结合涨停股占比判断真实性。

1个回答 1次浏览 2025-07-24 10:10 极速回答

来自：期货

ETF套利中，现金替代的溢价如何处理？
现金替代溢价会增加申购成本，需在计算套利空间时扣除。若溢价过高，可能吞噬套利利润，此时应放弃该ETF的套利操作。

1个回答 1次浏览 2025-07-23 22:12 极速回答

来自：期货

ETF开户后，如何分析跨市场ETF的折溢价套利机会及操作难度？
分析跨市场ETF的折溢价套利机会，要先搞懂折溢价的概念。当ETF二级市场价格高于其基金份额参考净值（IOPV），就是溢价；反之则是折价。你可以通过交易软件获取实时的ETF价格和IOPV...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 15:14 极速回答

来自：基金

etf折溢价 如何看，哪位老师给解答下

5个回答 0次浏览 2025-09-07 07:52 极速回答

来自：基金

ETF的折溢价是什么意思？买的时候要注意吗？
ETF的折溢价是指其二级市场交易价格与内在净值（IOPV）的差异，买时需重点关注，直接影响交易成本和风险。溢价即交易价格高于IOPV，如IOPV1.5元、成交价1.55元，溢价率约3....

1个回答 1次浏览 2025-08-05 21:47 极速回答

来自：基金

ETF的实时折溢价数据在哪里看？
行情软件（如东方财富）的ETF分时图中显示“溢价率”，或通过第三方工具（如ETF组合宝）实时查询。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 08:56 极速回答

来自：基金

ETF的折溢价是什么意思？如何利用这个现象？
ETF的折溢价是指ETF的市场交易价格与其实际净值之间的差异。当ETF的市场价格高于净值时称为溢价，低于净值时称为折价。这种现象主要由市场供需关系、流动性差异以及套利机制的有效性等因素...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 11:48 极速回答

来自：基金

ETF交易，如何把握折溢价机会？
把握ETF交易的折溢价机会，有几个要点。首先要了解折溢价的概念，折价就是ETF市价低于净值，溢价则相反。你可以通过专业金融网站或交易软件查看ETF的实时净值和市价，计算折溢价率。当出现...

1个回答 1次浏览 2025-05-15 18:07 极速回答

来自：基金

ETF的折溢价是什么意思，对投资有什么影响？​
折溢价含义：ETF的折价是指ETF的市场交易价格低于其基金净值；溢价则是指ETF的市场交易价格高于其基金净值。折溢价率=（ETF市场价格-基金净值）÷基金净值×100%。对投资的影响：...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 08:43 极速回答

来自：期货

对冲套利策略，风险咋评估？
您好，期货对冲套利策略的风险评估十分关键，它能帮助投资者提前知晓潜在风险，合理规划投资。接下来孟经理给您详细介绍。1、评估价差波动风险很重要。对冲套利是利用相关期货合约价差变动获利，若...

1个回答 1次浏览 2025-09-11 09:40 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的构造与目的？
构造方式：买入（或卖出）两份相同行权价的期权，同时卖出（或买入）两份不同行权价但到期日相同的期权，形成“中间行权价居中，两侧行权价对称”的组合（如买入低行权价看涨+买入高行权价看涨，卖...

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:35 极速回答

来自：期货

期权的行权日套利策略有哪些？
如在到期日前，若发现实值期权的价格低于其内在价值，可买入该期权并在行权日行权，获取差价收益；或者利用不同行权价格、不同到期日的期权之间的价格关系，在行权日附近进行套利操作。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:13 极速回答

来自：期货

期权开通后能做套利策略吗？
期权开通后能做套利策略，如期现套利、跨式套利等，满足权限和规则即可。我司佣金能给到超级低的水准。大大的给您节约成本哦

1个回答 1次浏览 2025-06-17 14:11 极速回答

来自：期货

如何实现跨市场（如A股与港股）的套利策略？
监控A股与港股同一公司的价格差。计算汇率调整后的理论价差。当价差超过阈值时，同时开仓（如买入港股、卖空A股）。价差回归时平仓获利。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:01 极速回答

来自：期货

如何利用QMT进行统计套利策略开发？
选择配对品种（如同一行业的两只股票）。计算价差序列并检验协整性。设定开平仓阈值（如2倍标准差）。实现对冲机制（如买入低估、卖出高估）。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:00 极速回答

来自：期货

有哪些常见的融资融券套利策略？
您好，常见的融资融券套利策略包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利等，通过利用不同市场或品种之间的价格差异来获取利润。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 17:56 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利策略的组成部分有哪些？​
构建方式：卖出虚值认购期权（K4）+卖出虚值认沽期权（K1）+买入更虚值的认购期权（K3）+买入更虚值的认沽期权（K2）（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:52 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的构建原理是什么？​
以认购期权为例：买入低行权价（K1）认购期权+买入高行权价（K3）认购期权+卖出两份中间行权价（K2）认购期权（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:50 极速回答

来自：股票

债券的跨市场套利策略逻辑？
利用同一债券在不同市场（如银行间市场和交易所市场）的价格差异获利。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 22:05 极速回答

来自：期货

套利策略的夏普比率一般多少？
高频套利夏普比率较高（通常>2），低频套利较低（约1-2），取决于市场环境和策略效率。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 21:49 极速回答

来自：期货

统计套利策略在QMT中的实现步骤？
统计套利策略是一种基于统计规律的套利策略，其核心思想是利用相关资产之间的价格差异进行套利。在QMT中实现统计套利策略的基本步骤如下：资产选择：选择一组具有相关性的资产，例如同一行业的不...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 21:35 极速回答

来自：期货

如何根据市场变化调整套利策略？
您好，根据市场变化调整套利策略1.市场环境分类应对市场状态套利策略调整案例高波动（如股灾）减少方向性套利，转向统计套利（如配对交易）；降低杠杆2022年美股波动率指数VIX＞40时，套...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 17:06 极速回答

来自：期货

套利策略在算法交易中有哪些类型？
你好，套利策略在算法交易中的类型空间套利：利用不同市场或不同交易品种之间的价格差异进行套利。例如，当同一股票在不同交易所的价格出现偏差时，在价格低的交易所买入，在价格高的交易所卖出。时...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 11:01 极速回答

来自：期货

商品期货的套利策略包括哪些类型？
您好，商品期货的套利策略包括跨期套利：利用同一商品期货不同交割月份合约之间的价格差异进行套利。当远期合约价格高于近期合约价格，且价差大于正常持仓成本时，可卖出远期合约，买入近期合约，待...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 15:44 极速回答

来自：股票

统计套利策略对散户可行吗？
可行但需高精度，如配对交易（协整检验p

1个回答 1次浏览 2025-04-25 09:37 极速回答

来自：期货

期权套利策略有哪些类型？其原理是什么？
垂直套利：同时买入和卖出相同到期日但不同行权价格的同类型期权（看涨或看跌），利用不同行权价格期权之间的价格差异来获利。水平套利：买入和卖出相同行权价格但不同到期日的期权，利用不同到期日...

1个回答 1次浏览 2025-04-19 23:53 极速回答

来自：股票

股票期货的套利策略有哪些？
期现套利：当股票期货的价格与相应股票或股票组合的现货价格出现偏离时，通过同时买卖期货和现货来赚取差价。例如，当期货价格高于现货价格加上持有成本时，可卖出期货合约，同时买入现货股票，待期...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 11:20 极速回答

来自：期货

请问期货套利策略分析方法有哪些？
您好，期货套利策略的分析方法主要包括以下几种：1.图表分析法：在进行套利交易前，投资者应对目前的套利关系用图表加以分析。套利图表与一般的价格图表的差异在于，它记载着不同月份的合约之间彼...

1个回答 1次浏览 2025-02-27 16:41 极速回答

来自：期货

如何申请交易账户的套利策略权限？
申请交易账户的套利策略权限，通常需要满足以下条件和流程：选择支持套利策略的券商：投资者需选择支持量化交易和套利策略权限的券商，如国金证券、华泰证券等。满足资金门槛：一般券商要求账户资金...

1个回答 1次浏览 2025-01-24 15:00 极速回答

来自：期货

量化交易中的“套利策略”有哪些类型？
量化交易中的套利策略主要有以下类型：跨期套利：利用同一商品不同到期日合约的价格差异，在期货市场中进行操作。跨市场套利：根据不同市场（如国内和国外市场）上相同或相似资产的价格差异获利。跨...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 15:39 极速回答

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