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以认购期权为例：
买入低行权价（K1）认购期权 + 买入高行权价（K3）认购期权 + 卖出两份中间行权价（K2）认购期权（K1 < K2 < K3，到期日相同）。原理：通过组合不同行权价的期权，形成 “中间高、两边低” 的收益曲线，预期标的价格在中间行权价附近窄幅波动。变种：认沽期权蝶式套利（逻辑类似，方向相反）
发布于2025-5-28 16:50 郑州
哪家券商的量化交易平台支持策略的统计套利策略构建？
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