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联交所在订单申报的最小交易价差、每手股数、申报最大限制、下单价格限制等方面与内地证券市场存在差异，投资者如何适应这些差异？
适应方法：学习规则：投资者要认真学习联交所的申报规则，包括最小交易价差、每手股数、申报最大限制、下单价格限制等方面的规定。模拟交易：通过模拟交易来熟悉规则，在实际交易前进行多次模拟操作...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 23:15 极速回答

来自：股票、股票开户

2024年最新A股市场资源再生概念龙头股一览表

0个回答 0次浏览 2024-03-14 11:26 极速回答

来自：股票

新能源汽车的动力电池再生利用的可行性和经济性如何？
新能源汽车的动力电池再生利用具有很大的可行性和经济性。首先，动力电池中的有价金属如Co、Li和Ni等都是较高价值的金属，回收经济性较好。这些金属在自然界中的储量有限，因此回收利用可以减...

1个回答 1次浏览 2023-09-24 22:39 极速回答

来自：期货

期货如何利用价差进行套利交易？这3个方法超好用！
期货利用价差进行套利交易，核心是通过捕捉相关合约之间的价格差异变化来获利，常见的有跨期套利、跨品种套利和跨市场套利，操作逻辑相对清晰，适合有一定经验的投资者。想了解具体怎么判断价差机会...

1个回答 1次浏览 2025-08-27 21:57 极速回答

来自：期货

期货如何利用价差进行套利交易？散户必看攻略
期货利用价差进行套利交易，核心是通过捕捉相关合约之间的价格差异变化获利，常见方式有跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。跨期套利关注同一品种不同月份合约的价差，当价差偏离合理区间时入场，待...

1个回答 1次浏览 2025-08-26 22:38 极速回答

来自：期货

期货套利操作中，价差回归怎么判断？
你好，期货套利中价差回归判断是核心盈利点！通过历史数据、产业链逻辑和统计模型三重验证，能大幅提升套利成功率。以下是具体判断方法：1.历史价差分析：统计近3-5年同合约价差波动区间（如螺...

1个回答 1次浏览 2025-08-19 12:44 极速回答

来自：期货

期权收盘价与结算价差太大怎么办？
期权收盘价与结算价差太大时，不用过于惊慌。需要注意先分析造成这种差异的原因，再结合自身持仓情况决定后续操作。如有疑问，可加微信细聊。以下是具体的应对办法：1.分析原因：收盘价是期权在收...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 17:28 极速回答

来自：期货

垂直价差末日轮是什么？期权账户怎么开通
垂直价差末日轮是期权交易中的一种策略组合，通常用于临近到期日（末日轮）时，通过同时买入和卖出不同行权价的同类型期权（认购或认沽）来锁定利润或控制风险。这种策略适合对标的资产短期走势有明...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 18:53 极速回答

来自：股票

牛市看涨价差策略是如何构建的？其最大收益和最大损失如何计算？
构建：买入行权价K1的看涨期权，卖出行权价K2（K2>K1）的看涨期权，两者到期日相同。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:32 极速回答

来自：期货

垂直价差套利有哪些类型？它们分别适用于什么市场行情？
牛市看涨价差：买低行权价看涨期权，卖高行权价看涨期权，适用于预期温和上涨行情。熊市看跌价差：买高行权价看跌期权，卖低行权价看跌期权，适用于预期温和下跌行情。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 09:59 极速回答

来自：股票

垂直价差策略中如何选择行权价间距？
基于标的波动预期：波动大则间距大（如宽跨式），波动小则间距小（如窄价差）；基于成本与收益平衡：间距越大，权利金净支出越低，但盈利区间越窄。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:00 极速回答

来自：股票

比率价差策略的风险特征是什么？为何需要关注Delta中性？
风险特征较为复杂，可能面临标的资产价格大幅波动导致的损失。需关注Delta中性，因为通过调整期权头寸的比例使组合Delta值接近0，可以控制标的资产价格变动带来的风险，实现相对稳定的收...

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:47 极速回答

来自：股票

牛市看涨价差策略的构建方式及盈亏特征？
构建如上述，盈亏特征是有限风险、有限收益，最大盈利是两个行权价格之差减去净权利金支出，最大亏损是净权利金支出。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:46 极速回答

来自：期货

如何通过燃油期货裂解价差判断中东供应紧张？
通过燃油期货裂解价差能判断中东供应是否紧张，近期裂解价差扩大显示供应压力上升。燃油期货行情随时都在变动，有时间限制。每日最新策略分析点我的头像微信联系。关于这个问题，可以从三个方面来分...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 08:48 极速回答

来自：股票、股票开户

期权价差策略的交易佣金收取规则（按组合还是单腿）？
按券商规定，部分按组合（如一笔委托）收取，部分按单腿（每笔交易）收取，需提前确认佣金结构。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 13:41 极速回答

来自：期货

蝶式价差（ButterflySpread）的合约数量配比规则？
典型配比为2:1:2（如买入1份低行权价Call，卖出2份中间行权价Call，买入1份高行权价Call），形成对称的“蝶形”结构。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:35 极速回答

来自：股票

日历价差策略的时间价值衰减优势如何体现？​
构建方式：买入远月期权+卖出近月期权（相同行权价、相同标的）。原理：近月期权时间价值衰减速度快于远月期权。若标的价格横盘，近月期权到期作废，卖方保留权利金，远月期权仍有剩余价值，组合获...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:11 极速回答

来自：股票

牛市价差策略的成本、收益和风险特点是什么？​
成本：净权利金支出（认购价差）或净权利金收入（认沽价差，需保证金）。最大收益：行权价差额-净权利金成本（认购价差）；或行权价差额+净权利金收入（认沽价差）。最大风险：净权利金成本（认购...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:39 极速回答

来自：股票

牛市价差策略的构建方式有哪几种？​
买入认购牛市价差：买入低行权价认购期权+卖出高行权价认购期权（到期日相同）。成本=低行权价权利金-高行权价权利金（净支出）。买入认沽牛市价差：卖出高行权价认沽期权+买入低行权价认沽期权...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 08:38 极速回答

来自：股票

日历价差策略的展期规则和风险控制要点是什么？​
1.展期规则定义：买入远期期权，卖出近期同行权价期权，利用时间价值衰减差异获利。展期时机：近期期权临近到期时，平仓旧组合，买入新的远期期权（如到期前1个月展期）。需关注流动性（避免远期...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:27 极速回答

来自：股票、股票知识

熊市价差策略的平仓规则与单腿期权有何不同？​
与单腿差异：平仓需同时平掉两腿头寸，或通过组合指令一次性操作，避免单腿持仓风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:31 极速回答

来自：股票

价差策略的保证金要求与单腿策略有何不同？
价差策略保证金通常低于单腿，因组合对冲部分风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:06 极速回答

来自：股票

calendarspread（日历价差）为何依赖时间差获利？
依赖不同到期日合约的时间价值衰减差异获利，近月合约Theta衰减更快。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:04 极速回答

来自：股票

熊市认沽价差策略的原理是什么？在什么市场环境下使用？
熊市认沽价差策略：原理是买入较高行熊市认沽价差策略：原理是买入较高行权价格的认沽期权，卖出较低行权价格的认沽期权。在市场下跌时使用。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 18:30 极速回答

来自：外汇

布伦特原油和WTI油价差异的原因是什么
您好！布伦特原油（BrentCrude）和西德克萨斯中质原油（WTI,WestTexasIntermediate）的价格差异主要由以下几个因素造成《如有疑问，可以点击头像，微信沟通》：...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 16:32 极速回答

来自：股票

跨期价差策略是如何定义的？它适用于哪些市场情况？
指买入（或卖出）一个到期日较近的期权合约，同时卖出（或买入）一个到期日较远的相同行权价格的期权合约的策略。

1个回答 1次浏览 2025-05-06 18:39 极速回答

来自：股票

蝶式价差策略在市场波动率较低时的表现如何？​
蝶式价差策略在市场波动率较低时表现较好。因为该策略是一种中性策略，收益主要来自标的资产价格在行权价区间内的稳定波动。当波动率低时，标的资产价格大幅波动的可能性小，更有可能维持在使蝶式价...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:54 极速回答

来自：期货

构建铁蝶式价差策略需要涉及哪些期权合约的买卖？​
买入一个较低行权价K1​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看跌期权，卖出一个中间行权价K2​的看涨期权，买入一个较高行权价K3​的看涨期权。

1个回答 1次浏览 2025-04-29 22:40 极速回答

来自：股票

不同期限债券的定价差异主要由哪些因素决定？
主要由剩余期限、票面利率、信用风险等因素决定。

1个回答 1次浏览 2025-04-28 18:18 极速回答

来自：股票

日历价差策略如何利用时间价值获利？
日历价差策略是通过买入长期期权并卖出短期期权来构建的，利用短期期权时间价值衰减速度快于长期期权的特点获利。当标的股票价格在短期内波动较小，短期期权到期时价值下降较快，而长期期权仍保留一...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 05:58 极速回答

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