时间价值 价差
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构建方式:买入远月期权 + 卖出近月期权(相同行权价、相同标的)。原理:近月期权时间价值衰减速度快于远月期权。若标的价格横盘,近月期权到期作废,卖方保留权利金,远月期权仍有剩余价值,组合获利来自时间价值差。最佳场景:标的价格窄幅震荡,隐含波动率下降,近月期权快速贬值。
发布于2025-5-28 22:11 郑州
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