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来自:股票

股票期权中的卖出跨式策略是什么意思?
股票期权中的卖出跨式策略指的是认为市场震荡下跌的,达到二十日日均资产至少50万的资金门槛就可以开期权了,需要投资经验达到六个月以上并且通过相关合格投资者考试,临柜办理的时候要...

4个回答 35次浏览 2021-08-08 12:48 极速回答

来自:期货

对于复杂期权策略,如跨式、宽跨式等,组合中的多个期权头寸如何相互影响风险状况?
跨式策略:由相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权组成。当标的资产价格大幅波动时,无论上涨还是下跌,只要波动幅度超过期权的成本,组合就能盈利。但如果标的资产价格波动较小,两个期权的...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 10:05 极速回答

来自:期货

期权组合策略有哪些常见类型?例如跨式组合、宽跨式组合的原理和适用场景是什么?​
常见期权组合策略有跨式组合、宽跨式组合等。跨式组合是同时买入相同行权价格、相同到期日的认购和认沽期权,适用于预期标的资产价格大幅波动但不确定方向的情况;宽跨式组合类似跨式组合,但认购和...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 17:54 极速回答

来自:期货

宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么?各自的优缺点有哪些?
宽跨式套利策略与跨式套利策略区别:宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同,跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低,但需更大的价格波动才能盈利;跨式套利策略成本较高,...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:08 极速回答

来自:期货

宽跨式期权策略与跨式期权策略有何不同?何时使用宽跨式策略更合适?​
不同之处:宽跨式期权策略的看涨期权和看跌期权行权价格不同,且两者行权价格与标的资产当前价格的距离相对较远,而跨式期权的看涨和看跌期权行权价格相同。宽跨式期权的权利金成本通常较低,但需要...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:04 极速回答

来自:股票

跨式组合策略的构成要素有哪些?​
多头跨式组合:买入相同行权价、相同到期日的认购期权+认沽期权。成本=认购权利金+认沽权利金。盈利条件:标的价格大幅波动(涨幅或跌幅超过盈亏平衡点)。空头跨式组合:卖出相同行权价、相同到...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:01 极速回答

来自:股票

跨式策略(StraddleStrategy)和宽跨式策略(StrangleStrategy)的异同点是什么,分别在什么行情下适用?
相同点:两者都由买入一份看涨期权和一份看跌期权组成,都期望从标的资产大幅价格波动中获利,且最大损失都为两份期权权利金之和。不同点:跨式策略中,看涨期权和看跌期权的行权价格相同;宽跨式策...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 06:04 极速回答

来自:期货

跨式套利策略在期权到期时的行权规则如何应用?​
若标的价格接近行权价,同时持有认购和认沽期权时,需判断是否行权(通常选择行权收益较高的一方)。若标的价格远离行权价,虚值期权自动作废,仅实值期权行权。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:32 极速回答

来自:期货

期权交易的跨式套利风险?
包括市场波动风险(波动不足、波动方向不利)、时间价值损耗风险、流动性风险、保证金风险(卖出跨式套利时)等,投资者需充分认识并管理这些风险。开户是可以在网上办理开户手续,可以找我的,我们...

1个回答 1次浏览 2025-01-13 11:57 极速回答

来自:股票

卖出宽跨式策略有什么风险?
卖出不同行权价的看涨和看跌期权,赚取权利金,但标的价格突破上下限区间时会亏损,且亏损可能无限大(看涨期权一侧)或较大(看跌期权一侧)。点开头像获取联系方式。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:15 极速回答

来自:期货

期权的常见投资策略有哪些(如买入认购期权、卖出认沽期权、跨式策略、蝶式策略等)?各策略的适用场景是什么?
买入认购:看涨标的,适用于牛市;卖出认沽:温和看涨,赚取权利金;跨式策略:预期标的大幅波动,同时买认购+认沽。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:40 极速回答

来自:港股、港股知识

宽跨式组合和跨式组合有何区别?​
区别:跨式组合的看涨期权和看跌期权具有相同的行权价,而宽跨式组合的看涨期权和看跌期权行权价不同,看跌期权的行权价低于看涨期权的行权价。宽跨式组合的优点是成本相对较低,因为其行权价范围更...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:10 极速回答

来自:期货

请问关于期权的,它的带式策略是啥?
指买入两份认购期权,同时买入一份认沽期权,PS:行权价和到期日相同。 如有其它疑问,可以随时联系我。

1个回答 102次浏览 2021-09-07 13:55 极速回答

来自:期货

期权跨式组合如何盈利,求解答?
您好,期权跨式组合是一种投资策略,它同时买入和卖出相同数量的看涨期权和看跌期权。这种策略的盈利方式是通过市场波动率的提高来实现的,而不是依赖于标的资产价格的直接变动。比如说,假设你现在...

1个回答 1次浏览 2024-02-22 10:51 极速回答

来自:股票

期权跨式策略在标的股票分红送股前后,该如何调整仓位?
分红送股前可适当降低仓位,因为股价可能因除权除息发生较大波动;除权除息后根据股价走势和市场情况重新评估,决定是否增加仓位。

1个回答 1次浏览 2025-05-09 22:29 极速回答

来自:期货

期权交易手续费可以按跨式套利策略计算吗?
一般不可以。期权交易手续费的计算方式通常基于交易金额、合约数量、行权次数等常见标准。跨式套利是一种期权交易策略,策略本身并不直接关联手续费的计算。虽然某些平台可能针对特定策略推出优惠,...

1个回答 1次浏览 2025-02-24 14:37 极速回答

来自:股票

宽跨式策略的行权价如何选择?
选择偏离当前标的价的两个行权价,通常一虚一实或两虚值,降低成本。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:11 极速回答

来自:股票

跨式策略在波动率上升和下降时的表现?
波动率上升时跨式策略价值上升,下降时价值下降,需波动突破盈亏平衡点获利。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:11 极速回答

来自:股票

“买入跨式策略”适用于什么市场预期?
买入跨式策略是同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权,适用于预期标的资产价格将大幅波动(不论上涨或下跌),但方向不明确的市场环境。盈利条件:标的资产价格波动超过“行权价±总权利金”...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 12:14 极速回答

来自:期货

期权的跨品种套利策略?​
定义:跨品种套利是指利用不同标的资产的期权合约之间的价格差异进行套利,基于标的资产间的相关性或价差回归逻辑。示例:股票与ETF套利:当成分股与对应ETF的期权价格偏离合理关系时,买入低...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:37 极速回答

来自:期货

构建delta中性的跨式策略,需要买入多少看涨和看跌期权?
买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权,数量使Delta之和为0。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自:股票

跨式套利(Straddle)和宽跨式套利(Strangle)的区别?
跨式套利行权价相同,宽跨式不同,后者成本低但需更大波动盈利。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:02 极速回答

来自:期货

期权市场中,什么是卖出跨式组合?
你好,期权交易主要有以下基本策略:构建保本债券单一期权与股票的策略差价(牛市差价、熊市差价、盒式差价、蝶式差价、日历差价、对角差价)组合策略(跨式组合、序列债券与带式债券、异价跨式组合)具有其他...

2个回答 910次浏览 2018-12-27 13:14 极速回答

来自:期货

期权市场中,什么是买入跨式组合?
买入跨式期权组合策略一般指同时买入两份期权,我司给到的一直都是比同行业还要优惠的佣金,找我办理开户

8个回答 1770次浏览 2018-12-27 10:42 极速回答

来自:股票

期权的组合策略(如牛市价差、熊市价差、跨式策略)如何构建,适用哪些市场行情?
牛市价差策略:买入较低行权价格的认购期权,同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期市场温和上涨的行情,通过限制潜在收益来降低成本和风险。熊市价差策略:买入较高行权价格的认沽期权,同时...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 18:08 极速回答

来自:期货

期权的领式策略是什么?
您好,期权领式策略是一种常见的投资策略,它利用期权的高杠杆效应和灵活性,通过组合投资来获取潜在收益。领式策略的核心思想是将期权看作是一种投资工具,将其与其他投资品种进行组合,以实现风险...

1个回答 1次浏览 2024-02-29 13:50 极速回答

来自:期货

什么是飞碟式期权策略?
您好!飞碟式期权策略,也称为铁蝇(IronFly)策略,是一种综合性的期权交易策略,适用于投资者对市场未来价格变动持中性态度。这种策略通过同时卖出相同执行价格的认购期权和认沽期权,并购...

1个回答 1次浏览 2023-12-23 18:58 极速回答

来自:期货

请问关于期权的,它的秃鹰式策略是啥?
指分别卖出(买入)两种不同行权价的期权,同时分别买入(卖出)较低与较高行权价的期权。 如有其它疑问,可以随时联系我。

1个回答 81次浏览 2021-09-07 14:42 极速回答

来自:期货

请问关于期权的,它的条式策略是啥?
指买入一份认购期权,同时买入两份认沽期权(行权日相同)。 如有其它疑问,可以随时联系我。

1个回答 121次浏览 2021-09-07 14:40 极速回答

来自:期货

请问关于期权的,它的勒式策略是啥?
您好勒式期权是指购买或出售基础工具和到期日都相同的认沽权和认购权,但两种期权的执行价格水平都位于价外。

2个回答 197次浏览 2021-09-07 14:13 极速回答

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