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对于复杂期权策略，如跨式、宽跨式等，组合中的多个期权头寸如何相互影响风险状况？
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期权 头寸

对于复杂期权策略，如跨式、宽跨式等，组合中的多个期权头寸如何相互影响风险状况？

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跨式策略：由相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权组成。当标的资产价格大幅波动时，无论上涨还是下跌，只要波动幅度超过期权的成本，组合就能盈利。但如果标的资产价格波动较小，两个期权的价值都会下降，导致组合亏损，且亏损上限为两个期权的权利金之和。
宽跨式策略：与跨式策略类似，不同之处在于认购期权和认沽期权的行权价不同。其优点是构建成本相对较低，但需要更大的标的资产价格波动才能盈利。因为两个期权的行权价不同，所以在标的资产价格变化时，两个期权的 Delta、Gamma 等希腊字母的变化也不同，会相互影响组合的风险状况。例如，当标的资产价格接近认购期权行权价时，认购期权的 Delta 会增大，而认沽期权的 Delta 会减小，组合的整体风险会向认购期权一侧倾斜。

发布于2025-4-13 10:05 郑州

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