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什么是期权的组合策略？

首席黄顾问 _股票
丽江已帮助15万+人好评7.9万+

期权的组合策略相当于多方投资期权，降低风险。预约我开期权佣金做到行业更低价，1.7元一张全包价！老牌上市券商杜绝虚假宣传！

7个回答 1079次浏览 2018-12-27 11:20 极速回答

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期权的垂直价差策略含义？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评23

买入与卖出相同类型（认购或认沽）、不同行权价的期权合约，赚取价差收益，分为：牛市价差：买入低行权价认购期权+卖出高行权价认购期权（看涨）；熊市价差：买入高行权价认沽期权+卖出低行权价认...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:23 极速回答

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期权的反向比率价差策略怎么运用？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评23

期权的反向比率价差策略与比率价差策略相反，是买入较多数量的高行权价格期权，同时卖出较少数量的低行权价格期权。运用方式如下：预期标的资产价格大幅波动：投资者认为标的资产价格将有较大幅度的...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:16 极速回答

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期权的日历价差策略怎么操作？

资深王经理 _股票
武汉已帮助9087人好评23

日历价差策略是一种利用不同到期月份期权合约之间的时间价值差异进行交易的策略。操作方法如下：买入远期期权，卖出近期期权：投资者预期标的资产价格在近期相对稳定，但在远期可能会有较大波动。通...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:14 极速回答

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什么是期权的牛市价差策略？如何实现？

资深阳经理 _股票
武汉已帮助7515人好评0

牛市价差策略预期市场上涨，可通过买入较低行权价看涨期权，卖出较高行权价看涨期权实现，能降低成本，限制收益和风险。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 14:05 极速回答

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期权交易的垂直价差策略应用？

资深郑经理 _股票
深圳已帮助9.9万+人好评637

垂直价差策略分为牛市垂直价差和熊市垂直价差。牛市垂直价差（以认购期权为例）：买入一个低行权价的认购期权，同时卖出一个高行权价的认购期权。例如，买入行权价为300元的认购期权，同时卖出行...

1个回答 1次浏览 2025-01-06 16:32 极速回答

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如何理解期权垂直价差策略？

资深期货邓顾 _期货
东莞已帮助0人好评326

您好，期权垂直价差策略是一种在期权交易中的常用策略，它涉及买入和卖出具有相同到期日但不同行权价的同类型期权（看涨或看跌）。这种策略的主要目的是通过构建一个价差来限制潜在损失，同...

1个回答 1次浏览 2024-03-13 11:30 极速回答

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期权垂直价差策略构建？

资深郑经理 _股票
南京已帮助2.1万+人好评6.6万+

期权垂直价差策略构建：（1）认购牛市价差：买入认购（低行权价）+卖出认购（高行权价）（2）认沽牛市价差：买入认沽（低行权价）+卖出认沽（高行权价）（3）认购熊市价差：买入认购...

1个回答 1次浏览 2022-12-20 15:26 极速回答

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请问关于期权的，它的跨期价差策略是啥？

黄经理 _股票
重庆已帮助44万+人好评1.9万+

跨期价差又叫时间价差，指的是在不同到期月份期权合约之间的套利，因此是一种水平价差，50万资金和交易满半年以上，价格给到您1,8元，薄利多销，欢迎选择我来指导您。

3个回答 370次浏览 2021-09-07 14:11 极速回答

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请问关于期权的，它的空头蝶式价差策略是啥？

黄经理 _股票
重庆已帮助44万+人好评1.9万+

指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权，首笔交易满半年，20日日均50w，上市券商也能给到1.8元全包价，开户...

3个回答 556次浏览 2021-09-07 14:10 极速回答

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请问关于期权的，它的多头蝶式价差策略是啥？

黄经理 _股票
重庆已帮助44万+人好评1.9万+

指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权，开通期权需要50万半年交易经验，我司期权全包1.8元！异地还能有价格优惠。

3个回答 505次浏览 2021-09-07 14:00 极速回答

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求解关于期权的，它的盒式价差策略是什么？

资深唐顾问 _股票
广州已帮助35万+人好评10.0万+

指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 139次浏览 2021-09-01 12:49 极速回答

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求解关于期权的，它的蝶式价差策略是什么？

资深唐顾问 _股票
广州已帮助35万+人好评10.0万+

蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。如有其它疑问，可以随时联系我。

1个回答 115次浏览 2021-08-31 16:45 极速回答

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求解关于期权的，垂直价差策略是什么？

小王经理 _股票
廊坊已帮助1520人好评118

垂直价差也称价格价差或货币价差，是指投资者买进一个期权，而同时又卖出一个期权，这两个期权有着相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的协定价格。垂直价差有牛市价差和熊市价差两种...

4个回答 265次浏览 2021-08-31 16:41 极速回答

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求解关于期权的，它的比率价差策略是什么？

期货张经理 _期货
上海已帮助2.8万+人好评2.8万+

您好比率价差是指投资者买入一定数量的期权，而同时又卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权有着相同的标的物和相同的到期日，但履约价不同。

2个回答 194次浏览 2021-08-31 16:37 极速回答

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请问期权的问题，盒式价差策略指的是什么？

资深张经理 _股票
青岛已帮助17万+人好评1826

盒式策略（BoxSpread），是指利用不同执行价格的看涨期权和看跌期权，通过期权平价公式获取无风险收益的套利策略。指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的复合策略。可以...

3个回答 414次浏览 2021-08-25 21:32 极速回答

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请问期权中的比率价差策略是什么？

资深张经理 _股票
青岛已帮助17万+人好评1826

期权策略之比率价差组合比率价差组合(RatioSpread)是指买入一定数量期权合约的同时,卖出不同数量的,具有相同标的和相同到期日,但行权价不同的期权合约开通需要50万的资...

4个回答 350次浏览 2021-08-25 21:23 极速回答

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请问期权中的垂直价差策略是什么？

李经理 _股票
杭州已帮助6.2万+人好评7516

您好，基本的垂直价差可分为四种具体的策略：即“牛市看涨期权价差”、“牛市看跌期权价差”、“熊市看涨期权价差”和“熊市看跌期权价差”。差垂直价差的特点就是买进期权和卖出期权的协...

2个回答 601次浏览 2021-08-25 18:35 极速回答

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ETF套利最简单三个步骤，看完就学会了

九怡经理 _股票
重庆已帮助1.1万+人好评1.4万+

ETF套利主要是利用ETF在一级市场（申赎）和二级市场（买卖）的价格差来赚差价。最简单的三个步骤就是先观察有没有价差，再选对套利方向，最后完成操作，普通人也能上手，关键是要抓住实时的折...

1个回答 1次浏览 2025-06-25 18:23 极速回答

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可转债套利策略在QMT中的开发步骤是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

①监控可转债与正股价差；②当转股溢价率为负时，买入可转债并转股；③正股上涨后卖出股票获利，或对冲正股下跌风险。

1个回答 1次浏览 2025-07-03 08:56 极速回答

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如何用QMT开发一个跨期套利策略？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

①监控同一品种不同合约价差；②设定套利阈值（如价差超历史均值2倍标准差）；③同时开仓近月与远月合约；④价差回归时平仓获利。

1个回答 1次浏览 2025-07-03 08:38 极速回答

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etf套利策略收益率怎么样？

资深顾问胡 _股票
北京已帮助3.8万+人好评4.2万+

您好，ETF套利策略收益率受资金规模、市场情况等影响。小资金（30-200万）年化收益率可达30%左右；资金量大时，年化收益率通常在15%-25%，华宝添益ETF保底年化约6%，但总体...

1个回答 1次浏览 2025-06-27 15:56 极速回答

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科创板的估值套利策略是否可行？有哪些风险？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

可行场景：同行业龙头与二线企业估值差过大（如PE差>30%）时，可做多龙头、做空二线；风险：技术路线颠覆（如锂电池被钠电池替代）；政策突发变化（如创新药集采降价超预期）；流动性收紧导致...

1个回答 1次浏览 2025-06-19 13:39 极速回答

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跨境套利策略在QMT中的实施挑战是什么？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

汇率风险：需实时计算汇率对收益的影响。交易时段差异：不同市场交易时间重叠少。资金跨境：外汇管制可能导致资金无法及时调配。数据延迟：海外数据传输可能存在延迟。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:08 极速回答

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ETF套利策略的常见类型和操作步骤？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

类型：溢价套利：买入一篮子成分股→申购ETF→卖出ETF。折价套利：买入ETF→赎回成分股→卖出股票。事件套利：跟踪ETF成分股调整、分红等事件的价差机会。步骤：实时监控折溢价率→计算...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:31 极速回答

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统计套利策略的回撤特征是什么？如何管理？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

回撤常因极端事件（如金融危机）或因子集体失效导致，呈“尖峰厚尾”分布。管理方法：分散策略（多对配对/多因子）、动态调整仓位（如波动率缩放）、止损阈值。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:00 极速回答

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可转债的折价套利策略如何操作？有哪些注意事项？

资深安老师 _股票
郑州已帮助1.2万+人好评5

操作：当转股溢价率为负时，买入可转债并转股，卖出股票获利。注意：需T+2日完成转股，期间正股下跌可能亏损；需关注剩余转股期和流动性。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 15:48 极速回答

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套利策略在大宗交易中的应用方式是什么？

资深金顾问 _股票
武汉已帮助9542人好评3

套利策略应用方式：利用大宗交易折价买入，在二级市场择机卖出，或结合衍生品对冲风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 11:54 极速回答

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不同市场环境下如何评估套利策略的绩效？

资深恬恬经理 _股票
杭州已帮助4439人好评10

您好，不同市场环境下评估套利策略绩效的方法牛市：在牛市中，市场整体上涨，ETF价格通常也会随市场上升。此时评估套利策略绩效，不仅要关注收益率是否为正，还要看其是否能跑赢市场平均水平或同...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 15:55 极速回答

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统计套利策略在股票市场的应用难点有哪些？

资深杨经理 _股票
武汉已帮助9345人好评20

统计套利策略在股票市场应用面临多重难点。其一，数据质量问题，历史数据的准确性、完整性及数据清洗的有效性直接影响策略模型的可靠性，若存在数据缺失或异常值，可能导致错误的统计关系；其二，市...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:12 极速回答