资深郑经理
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垂直价差策略分为牛市垂直价差和熊市垂直价差。
牛市垂直价差（以认购期权为例）：买入一个低行权价的认购期权，同时卖出一个高行权价的认购期权。例如，买入行权价为 300 元的认购期权，同时卖出行权价为 320 元的认购期权。
熊市垂直价差（以认沽期权为例）：买入一个高行权价的认沽期权，同时卖出一个低行权价的认沽期权。例如，买入行权价为 320 元的认沽期权，同时卖出行权价为 300 元的认沽期权。
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发布于2025-1-6 16:32 深圳
黄经理
股票
帮助10万+ 好评1.9万 从业7年
垂直价差策略（Vertical Spread）
垂直价差策略是一种通过同时买入和卖出相同类型（看涨或看跌）、相同到期日但不同行权价的期权合约来构建的组合策略。常见的垂直价差策略包括看涨价差（Bull Call Spread）和看跌价差（Bear Put Spread）。
1. 看涨价差（Bull Call Spread）
操作：
买入1份较低行权价的看涨期权。
卖出1份较高行权价的看涨期权。
适用场景：
预期温和上涨：预计标的资产价格将小幅上涨，但不会大幅超过较高行权价。
降低成本：通过卖出较高行权价的看涨期权，降低买入较低行权价看涨期权的成本。
发布于2025-2-25 11:04 重庆
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请问关于期权的，它的垂直价差策略是啥？
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