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期权的反向比率价差策略与比率价差策略相反，是买入较多数量的高行权价格期权，同时卖出较少数量的低行权价格期权。运用方式如下：
预期标的资产价格大幅波动：投资者认为标的资产价格将有较大幅度的上涨或下跌，但不确定方向。买入高行权价格的期权可以在标的资产价格大幅波动时获得较高的收益，而卖出低行权价格的期权可以获取一定的期权费收入，降低组合成本。
利用波动率上升：当预期市场波动率将上升时，高行权价格的期权价值上升幅度可能较大，通过买入较多此类期权可以从波动率上升中获利。同时，卖出少量低行权价格期权，虽然也会因波动率上升而价值上升，但由于数量较少，对组合的负面影响相对较小。
风险管理：与比率价差策略类似，反向比率价差策略也是有限风险策略，但最大收益和最大损失的情况与比率价差相反。投资者需要根据自己的风险承受能力和市场预期，合理调整买入和卖出期权的数量及行权价格，以控制风险和实现投资目标
发布于2025-5-13 12:16 武汉
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