立即提问“ ”
提问
叩富问财>关键字搜索> 问题
提问
  • 问题
  • 答主
  • 公司

来自：股票

在量化交易策略中，常见的技术分析因子和基本面分析因子分别有哪些？如何筛选和组合这些因子？
在量化交易策略中，技术分析因子和基本面分析因子种类繁多，以下是一些常见的因子以及筛选和组合它们的方法：常见技术分析因子趋势类因子移动平均线：如短期均线与长期均线的交叉情况，可用于判断价...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 21:01 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略如何处理因子的共线性？
在量化交易的多因子策略里，处理因子的共线性是个重要事儿。首先，可以用因子筛选的方法，挑选那些相关性低的因子，把相关性高的因子剔除，让因子组合更合理。还能采用主成分分析，它能把多个相关因...

1个回答 1次浏览 2026-01-16 13:10 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略，如何处理因子的滞后性？
在量化交易的多因子策略里，处理因子滞后性是个关键问题。一种办法是对因子数据进行修正，通过历史数据去分析滞后规律，然后对当前因子值做调整，让它更贴合实际情况。还能采用滚动窗口的方法，不断...

1个回答 1次浏览 2026-01-14 12:18 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略，如何进行因子的权重优化？
在量化交易的多因子策略里，因子权重优化有不少方法。一种是历史数据回测法，就是用过去的交易数据，对不同的因子权重组合进行测试，找出能让策略收益最高、风险最小的权重。不过历史不代表未来，这...

1个回答 1次浏览 2026-01-13 16:57 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略，因子的权重如何动态调整？
量化交易里的多因子策略中，因子权重动态调整有几种常见方法。一种是根据因子的有效性调整，定期评估每个因子在过去一段时间的表现，如果某个因子表现好，就适当提高它的权重；反之则降低。还能结合...

1个回答 1次浏览 2026-01-12 18:04 极速回答

来自：股票

如何评估多因子模型的时效性？因子失效的信号有哪些？
指标：因子IC衰减速度、夏普比率稳定性、分组超额收益单调性；失效信号：IC转正为负、分组收益逆转、宏观环境剧变（如政策颠覆因子逻辑）。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 11:54 极速回答

来自：股票

如何衡量因子之间的相关性？因子共线性的处理方法？
皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关、信息系数（IC）。共线性处理：剔除高相关因子（阈值如|ρ|>0.7）、因子组合（如合成动量因子）、降维（PCA）

1个回答 1次浏览 2025-06-02 11:52 极速回答

来自：股票

量化投资中，多因子模型的因子筛选有什么技巧？
多因子模型因子筛选可通过显著性检验、因子间相关性分析等技巧来选有效且不冗余的因子。在进行因子筛选时，首先要关注因子的有效性，也就是因子要和资产收益有显著关联。可以运用统计检验，像t检验...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:57 极速回答

来自：股票

如何利用因子分析构建多因子投资组合模型
您好，利用因子分析构建多因子投资组合模型的方法有两种，一种是根据每个因子分别选择股票，另一种是寻找同时包含多种因子敞口的股票。目前业界的争论主要集中在哪种方法可以产生更好的投资效益）有...

1个回答 1次浏览 2023-04-06 08:22 极速回答

来自：股票

如何筛选和确定有效的因子？
通过历史数据分析因子与资产价格的相关性，选择相关性高且稳定的因子。进行因子有效性检验，如使用t检验、F检验等统计方法评估因子对资产收益的解释能力。采用多因子模型进行模拟回测，观察加入或...

1个回答 1次浏览 2025-05-22 18:40 极速回答

来自：股票

怎样筛选有效的量化交易因子？
通过统计分析、相关性分析、回测等方法，评估因子的有效性和稳定性，选择与股票价格有显著相关性且能区分不同股票表现的因子。

1个回答 1次浏览 2025-04-24 18:30 极速回答

来自：股票

TO产品典型的赚钱因子是什么？
主要是量价因子比如：1、成交爆量：成交额与成交速度明显提升2、板块联动：龙头股带动行业拉升，股票同趋势变化3、主力建仓：主力资金入场，拆单批量交易股价短周期趋势上涨（如果你的持仓市场中...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 12:41 极速回答

来自：股票

什么是量化交易中的“因子”？
量化交易中的“因子”是指在量化模型中，用于衡量和预测市场行为、资产价格变动等的各种变量或指标。它们可以是基本面因子，如市盈率、市净率等；也可以是技术面因子，像移动平均线、成交量等；还可...

1个回答 1次浏览 2025-01-21 11:58 极速回答

来自：股票

权重因子是啥，持仓占比吗？
权重是指指数的成份股所占的比例，比如我去超市买了一包糖，其中水果味的占20%，牛奶味的占40%，薄荷味的占40%，那么这包糖水果味的权重就是20%，牛奶味权重就是40%，薄荷味的权重就...

1个回答 1次浏览 2023-05-16 19:55 极速回答

来自：股票、股票知识

年多策略共用因子库时因子更新不同步（如MACD因子优化后部分策略未适配），TqSdk、Vn.py因子分散管理，天勤如何实现因子库统一管控与复用？
2025年因子库管理的痛点是“分散存储、更新不同步、复用率低”：TqSdk因子随策略代码分散存储，优化MACD因子（如调整周期）后，需手动修改所有引用该因子的策略代码，10个策略适配耗...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:39 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略，如何进行因子的有效性更新？
在量化交易的多因子策略里，因子有效性更新很关键。首先，可以定期回溯检验，比如每月或每季度，对历史数据重新计算因子表现，剔除那些失效的因子。还能关注市场环境变化，像宏观政策调整、行业趋势...

1个回答 1次浏览 2026-01-16 15:39 极速回答

来自：股票

量化交易中的多因子策略，如何处理因子的共线性问题？
在量化交易的多因子策略里，处理因子共线性问题有不少办法。其一可以做因子筛选，就是把相关性强的因子挑出来，只留其中最有代表性的，去除冗余因子，降低共线性影响。其二是用主成分分析，把原来众...

1个回答 1次浏览 2026-01-14 11:16 极速回答

来自：股票、股票开户

开展量化多因子交易开户，哪家券商因子数据丰富且成本可控？
对于开展量化多因子交易开户，想找因子数据丰富且成本可控的券商，这是个不错的思路。不同券商在因子数据的储备和成本控制上有差异。因子数据丰富了，你在构建量化模型时就有更多的参考依据，能设计...

1个回答 1次浏览 2025-09-01 10:01 极速回答

来自：股票

年QUANTAXIS做AI多因子策略，如何避免“因子拥挤”导致的策略失效？
2025年用QUANTAXIS做AI多因子策略（如股票选股），因子拥挤（太多人用同因子，导致收益消失）是核心风险，3个规避方法能提升策略稳定性：选“低拥挤度因子”，避开热门因子查因子拥...

1个回答 1次浏览 2025-08-22 17:28 极速回答

来自：股票

多因子量化交易策略中，因子之间的相关性如何分析和处理？
在多因子量化交易策略中，因子之间的相关性分析和处理是非常重要的环节，以下是具体的方法：相关性分析计算相关系数：最常用的是皮尔逊相关系数（Pearsoncorrelationcoeffi...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 21:12 极速回答

来自：股票

对于多因子量化策略，量化交易便捷的平台是否有专门的因子库和分析工具？
不少量化交易便捷的平台是有专门因子库和分析工具的。一些大型知名平台为方便投资者构建多因子量化策略，会打造丰富的因子库。这里面包含各种各样的因子，像基本面因子、技术面因子等，能满足不同投...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 11:54 极速回答

来自：基金

股票量化投资中，如何进行多因子模型的因子筛选？
多因子模型的因子筛选可通过相关性分析、显著性检验等方法选出有效因子。在进行因子筛选时，首先你可以先收集尽可能多的潜在因子，这些因子可以涵盖公司的基本面数据，如市盈率、市净率等，也可以是...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 19:26 极速回答

来自：基金

基金的抗跌能力咋看？市场大跌时跌幅比同类小，是不是优秀基金的标志？比如同类跌8%，它跌4%，算抗跌吗？
您好!在分析基金抗跌能力时，我们可以关注其历史最大回撤和熊市期间的跌幅。当市场出现大跌时，如果该基金的跌幅小于同类产品，这确实是一种抗跌的表现。但是，这并不意味着它就是一只优秀的基金。...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 21:47 极速回答

来自：基金

芯片ETF最大回撤多少？抗跌能力如何？
以华夏、广发等主流联接基金为例，芯片ETF近1年最大回撤为17%-18%，抗波动和抗回撤能力中等，收益背后伴随较高风险。从资产配置来看，芯片ETF股票持仓占比超99%，行业集中在制造业...

1个回答 1次浏览 2026-01-11 12:25 极速回答

来自：基金

A500历史最大回撤多少？比中证500抗跌吗？
自基日2004年12月31日至2025年12月19日，资料未明确给出中证A500历史最大回撤的具体数值，但提到其历史最大回撤水平与沪深300相当。同时，自发布以来，中证A500的年化波...

1个回答 1次浏览 2026-01-06 09:59 极速回答

来自：基金

易方达基金在熊市表现怎么样？抗跌吗？
在熊市中，易方达有部分基金展现出较好的抗跌性：一、易方达全球成长精选混合（QDII）人民币C该基金在市场下跌时表现较为稳健。例如在2025年10月13日，上证指数下跌1.8%，超400...

1个回答 1次浏览 2025-11-19 14:07 极速回答

来自：基金

港股创新药ETF和消费ETF哪个更抗跌？
港股创新药ETF和消费ETF的抗跌性分析及易方达产品推荐一、抗跌性分析的关键因素市场环境影响宏观经济波动：经济下行时，消费作为刚需行业，通常具有一定韧性；而创新药研发受资金投入、政策等...

1个回答 1次浏览 2025-11-17 22:24 极速回答

来自：基金

如何挑选能在市场暴跌中抗跌的基金？
您好！在市场暴跌中挑选抗跌的基金，可从以下几个方面考虑。首先是基金类型，债券型基金、货币型基金这类固定收益类基金，通常在市场暴跌时比较抗跌。债券型基金主要投资于债券市场，收益相对稳定；...

1个回答 1次浏览 2025-11-17 18:12 极速回答

来自：基金

风险最小的基金在熊市中能抗跌吗？
您好！一般来说，风险最小的基金通常是货币基金和短期债券基金这类，它们在熊市中相对更抗跌，但也不能完全保证不受影响。货币基金主要投资于货币市场工具，如短期国债、央行票据等，具有流动性强、...

1个回答 1次浏览 2025-11-13 18:50 极速回答

来自：基金

港股创新药ETF回撤排名谁最抗跌？
在港股创新药ETF中，易方达旗下有多款产品展现出较好的抗跌性，以下为你详细介绍：易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C（024329）1.中长期确定性较高带来的抗跌性：尽管港股创新药...

1个回答 1次浏览 2025-11-07 16:52 极速回答

1...234567 334
同城推荐

  • 好评 5.3万 浏览量 1080万+

  • 好评 2.6万 浏览量 504万+

  • 好评 10万+ 浏览量 1283万+

  • 好评 10万+ 浏览量 926万+

叩富问财官方服务号

问一问，财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财
7天理财训练营
模拟炒股
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025