如何衡量因子之间的相关性?因子共线性的处理方法?
还有疑问,立即追问>

如何衡量因子之间的相关性?因子共线性的处理方法?

叩富问财 浏览:137 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关、信息系数(IC)。共线性处理:剔除高相关因子(阈值如 |ρ|>0.7)、因子组合(如合成动量因子)、降维(PCA)

发布于2025-6-2 11:52 郑州

关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
玻璃期货与哪个品种相关性最大?
玻璃期货与纯碱期货的相关性较大。玻璃的主要原材料之一是纯碱,二者在产业链上紧密相连。纯碱价格的波动会直接影响玻璃的生产成本,进而对玻璃期货价格产生影响。当纯碱价格上涨时,玻璃生产成本增...
朱经理 83
天勤量化的 “策略实盘多因子贡献度分析” 功能,能拆解不同因子(如动量因子、价值因子)对策略收益的贡献占比吗?比 QUANTAXIS 的无因子分析更利于优化因子组合吗?
天勤量化的“多因子贡献度分析”能精准拆解因子对收益的影响,比QUANTAXIS的“无因子拆解”更利于优化组合,核心优势是“因子细分+贡献量化”。天勤的分析报告按“因子类型”统计:“动量...
期货_李经理 162
年多因子策略中核心因子突然失效(如动量因子收益转负),TqSdk、Vn.py 需事后回测发现,天勤如何实现因子有效性实时预警与替代?
2025年因子管理的痛点是“失效发现晚、替代无依据、收益断崖”:TqSdk需每日收盘后手动回测因子IC值,若动量因子IC从0.3骤降至-0.2,次日才能发现,期间策略已因因子失效亏损8...
沙经理 177
T检验与R检验存在哪些相关性?
您好,T检验和R检验虽然属于不同类型的假设检验(T检验主要用于均值差异的检验,R检验用于变量之间关系的检验),但它们之间有以下联系:在检验Pearson相关系数的显著性时,可以利用T检...
两融张经理 8287
如果我同时持有多只半导体ETF,如何评估它们之间的相关性,避免重复投资?
当你同时持有多只半导体ETF时,评估它们之间的相关性、避免重复投资十分重要。易方达旗下的半导体ETF产品,能为你提供专业且多样化的投资选择,以下是评估相关性的方法以及易方达半导体ETF...
易柯雪科技ETF博主 182
量化策略的 “因子数据的截面相关性控制” 对多因子组合分散效果影响有多大?天勤量化有哪些截面相关性工具?
您好,QMT量化交易需要50万资金,佣金是指您每次交易所产生的手续费,佣金可分为两部分,因子数据的截面相关性控制是多因子组合分散效果的“稳定器”:某策略未控制截面相关性,5个因子间平均...
首席张经理 252
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部