如何衡量因子之间的相关性?因子共线性的处理方法?
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如何衡量因子之间的相关性?因子共线性的处理方法?

叩富问财 浏览:393 人 分享分享

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皮尔逊相关系数、斯皮尔曼秩相关、信息系数(IC)。共线性处理:剔除高相关因子(阈值如 |ρ|>0.7)、因子组合(如合成动量因子)、降维(PCA)

发布于2025-6-2 11:52 郑州

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