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来自：期货

网格交易能自动进行套利操作吗？
支持，通过设置“配对交易”网格策略，如同时买入A股票和卖出B股票，捕捉两者价差回归的机会。

1个回答 1次浏览 2025-06-15 21:25 极速回答

来自：股票、股票行情

LOF基金套利，佣金最低多少
LOF基金套利的佣金和普通股票交易规则类似，目前大部分券商默认佣金在万3左右。不过通过联系客户经理沟通，可以根据交易频率和资金量申请更优惠的费率。需要注意的是，LOF基金交易只有佣金，...

1个回答 1次浏览 2025-06-13 10:59 极速回答

来自：期货

基金套利涉及哪些费用呢？新手不懂
您好，基金套利涉及的费用需根据具体套利方式和交易环节确定，主要包括以下几类：1、申赎费用：场内申购场外基金可能涉及申购费（部分券商可优惠），赎回费按持有时间计算（短期持有可能较高）。2...

1个回答 1次浏览 2025-06-11 13:42 极速回答

来自：期货

什么基金能做套利？有老师可以说下吗？
您好，基金能做套利的可以选择以下几种：LOF基金，ETF基金，封闭式基金等，可以通过线上客户经理申请开户后投资的，同时客户经理可以给您申请到低费率账户，后期还可以给您一对一的专属指导，...

1个回答 1次浏览 2025-06-10 16:26 极速回答

来自：期货

价差期权与传统期货套利的区别是什么？
价差期权：买入/卖出期权组合，赌价差波动，最大亏损为权利金；传统套利：同时买卖期货合约，需缴纳保证金，亏损可能无限（如跨期套利）。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:12 极速回答

来自：期货

如何利用QMT进行统计套利策略开发？
选择配对品种（如同一行业的两只股票）。计算价差序列并检验协整性。设定开平仓阈值（如2倍标准差）。实现对冲机制（如买入低估、卖出高估）。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:00 极速回答

来自：股票

对冲基金如何利用北交所打新进行套利？
对冲基金可能通过多空策略、配对交易等对冲破发风险，或利用网下配售优势结合二级市场交易套利，但需承担市场波动风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-06 10:16 极速回答

来自：期货

做基金套利一定能赚钱吗？具体怎么操作？
您好，做基金套利不一定能赚钱，它受市场、流动性、政策等风险影响。操作上，先开户，再关注市场动态找价差，发现机会后在低价市场买、高价市场卖，同时要做好风险管理，设好止损止盈。做基金套利的...

1个回答 1次浏览 2025-06-05 22:24 极速回答

来自：期货

基金套利一年能赚多少钱？
您好，基金套利一年收益不固定，受市场环境、套利机会频率和大小、资金规模、交易成本等因素影响。有人收益可观，也可能亏损。如利用拖拉机模式，有人一个多月赚千元，也有人因溢价率等问题利润打折...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 22:06 极速回答

来自：期货

基金套利是稳赚不赔的吗？具体怎么操作呢？
您好，很高兴为您解答问题。基金套利并非稳赚不赔，存在市场流动性、时间差、费用及外汇额度限制等多重风险，操作时需谨慎评估并选择合适的套利策略。基金套利通常利用不同市场、时间或交易方式的价...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:31 极速回答

来自：期货

最简单有效的LOF基金套利方式是怎样的？求指导
您好，很高兴为您解答这个问题；LOF基金套利本质是利用场内交易价格与场外基金净值之间的价差获利，通常有溢价套利和折价套利两种方式，但由于赎回手续费高、周期长等原因，折价套利一般较少操作...

1个回答 1次浏览 2025-06-03 18:17 极速回答

来自：期货

有哪些常见的融资融券套利策略？
您好，常见的融资融券套利策略包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利等，通过利用不同市场或品种之间的价格差异来获取利润。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 17:56 极速回答

来自：期货

跨境ETF的套利规则和汇率风险处理？
套利：当ETF溢价率>折溢价成本（如申购费+买卖价差）时，买入一篮子股票申购ETF卖出；折价时反向操作。汇率风险：用货币对冲ETF（如做多USD/HKD对冲港元汇率）或通过外汇远期锁定...

1个回答 1次浏览 2025-06-03 08:37 极速回答

来自：期货

做基金套利更容易赚钱吗？具体如何做呢？
您好，很高兴为您解答这个问题；做基金套利不一定更容易赚钱。虽然基金套利理论上可利用价格差异获利，但实际操作中面临诸多挑战和风险，如市场行情变化使套利空间迅速消失、操作失误、交易成本较高...

1个回答 1次浏览 2025-06-02 17:31 极速回答

来自：股票

历史上著名的可转债套利案例有哪些？
2019年“泰晶转债”强赎引发折价套利、2020年“英科转债”随正股暴涨带来超额收益。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 19:47 极速回答

来自：期货

如何进行低风险基金套利？方法如下
您好，如何进行低风险基金套利？方法如下：1，场内外价格套利溢价套利（低价买入场外，高价卖出场内）：当ETF场内价格＞IOPV时，以净值申购ETF场外份额，待份额到账后卖到场内，赚取差价...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 08:42 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利策略的组成部分有哪些？​
构建方式：卖出虚值认购期权（K4）+卖出虚值认沽期权（K1）+买入更虚值的认购期权（K3）+买入更虚值的认沽期权（K2）（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:52 极速回答

来自：期货

蝶式套利策略的构建原理是什么？​
以认购期权为例：买入低行权价（K1）认购期权+买入高行权价（K3）认购期权+卖出两份中间行权价（K2）认购期权（K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:50 极速回答

来自：期货

期货套利交易佣金是多少？
您好，期货套利交易的佣金多少取决于你的开户渠道的。如郑商所的白糖期货，交易所收3元/手手续费，具体可以联系经理协商，手续费都可以优惠不同期货公司会根据客户交易量、资金量等因素，在交易所...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 15:56 极速回答

来自：期货

极速通道开通后能进行套利交易吗？
极速通道能加快交易指令传输速度，为套利交易提供了一定优势。在理论上，一些对交易速度要求较高的套利机会（如统计套利、事件套利等），借助极速通道可更快执行交易指令。但套利交易还受市场有效性...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 16:13 极速回答

来自：期货

融资融券的套利机会如何识别？​
关注同一证券在不同市场或不同期限的价格差异，结合融资融券操作获利。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 16:53 极速回答

来自：股票

散户参与ETF套利的可行性？
普通散户难度高：需巨额资金（申赎单位大）、快速交易通道、实时数据支持；仅适合流动性极高的ETF（如货币ETF）的微小折溢价机会，且需承担较高交易成本。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 22:16 极速回答

来自：期货

套利策略的夏普比率一般多少？
高频套利夏普比率较高（通常>2），低频套利较低（约1-2），取决于市场环境和策略效率。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 21:49 极速回答

来自：期货

基金公司如何应对大规模套利？
调整申赎规则（如设置大额申赎限额）；优化成分股流动性管理，减少冲击成本；对套利频繁的ETF增加做市商激励。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 21:49 极速回答

来自：期货

套利时如何避免流动性风险？
选择流动性高的ETF（规模大、成交活跃）；避免在成分股涨停/跌停时套利，防止无法及时买卖股票。

1个回答 1次浏览 2025-05-25 21:48 极速回答

来自：期货

套利机制如何影响ETF的价格与净值偏离？
套利原理：溢价套利：市价>净值时，套利者用一篮子股票申购ETF，再卖出ETF获利，增加市场供给，压低市价至净值。折价套利：市价

1个回答 1次浏览 2025-05-23 09:11 极速回答

来自：期货

铁鹰式套利的vega是正还是负？
铁鹰式套利Vega为负，波动率上升时组合价值下跌。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:45 极速回答

来自：期货

盒式套利（BoxSpread）的原理和适用场景？
利用相同到期日、不同行权价的看涨和看跌期权组合锁定无风险套利，适用于定价偏离时。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:18 极速回答

来自：期货

统计套利策略在QMT中的实现步骤？
统计套利策略是一种基于统计规律的套利策略，其核心思想是利用相关资产之间的价格差异进行套利。在QMT中实现统计套利策略的基本步骤如下：资产选择：选择一组具有相关性的资产，例如同一行业的不...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 21:35 极速回答

来自：期货

如何通过绩效评估来改进ETF套利策略？
您好，通过绩效评估改进ETF套利策略的方法分析指标偏差原因：如果发现跟踪误差较大，需要分析是由于市场波动、成分股调整还是套利操作本身导致的，进而采取相应措施，如优化套利操作流程、加强对...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 17:53 极速回答

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