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来自:期货

我想自己动手构建量化策略模型,有什么流程?
您好,构建量化策略模型是一个系统化的过程,涉及多个步骤。如果你想要更多的策略和资料,记得预约我领取内部量化策略和入门资料,让你更直观的了解量化。以下是一个基本的流程:1.策略构思:确定...

1个回答 1次浏览 2024-09-06 10:45 极速回答

来自:期货

怎么才能自己构建一套量化策略模型?
您好,量化交易软件每个券商都有自己的优势,量化交易软件值得推荐的券商有:广发证券、国联证券、海通证券等等都是挺不错的。量化交易软件目前主流的是迅投QMT和恒生Ptrade,这两款股票量...

2个回答 212次浏览 2024-08-28 13:29 极速回答

来自:期货

期权如何与期货结合,构建套利策略?
您好,期权和期货是衍生品市场中两种常见的交易工具,它们可以结合使用以构建套利策略。期权是一种赋予买方在未来某一时间以特定价格购买或出售标的资产的权利,而期货则是一种合约,规定了在未来某...

1个回答 1次浏览 2024-05-13 11:26 极速回答

来自:基金

如何利用ETF构建市场中性策略
如何利用ETF构建市场中性策略?市场中性策略,又称Alpha策略,是指通过量化或者定性的方法筛选出一篮子能大概率战胜市场指数的股票,通过做空对应的股指期货等宽基指数标的剔除市场系统性风...

1个回答 1次浏览 2023-08-15 07:13 极速回答

来自:基金

如何利用ETF构建市场中性策略?
市场中性策略,又称Alpha策略,是指通过量化或者定性的方法筛选出一篮子能大概率战胜市场指数的股票,通过做空对应的股指期货等宽基指数标的剔除市场系统性风险(Beta),从而获...

1个回答 73次浏览 2021-03-16 17:28 极速回答

来自:基金

如何利用ETF构建市场中性策略?
市场中性策略,又称Alpha策略,是指通过量化或者定性的方法筛选出一篮子能大概率战胜市场指数的股票,通过做空对应的股指期货等宽基指数标的剔除市场系统性风险(Beta),从而获...

1个回答 80次浏览 2021-03-06 10:21 极速回答

来自:股票、股票知识

Python量化交易中,如何快速入门并构建简单的交易策略?
学习Python基础语法和数据处理库(如Pandas、Numpy),掌握量化交易常用库(如Backtrader、Zipline),获取历史数据,从简单均线交叉策略入手,编写代码实现策略...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 14:10 极速回答

来自:期货、期货知识

在Java中如何构建期货交易的交易信号反转策略?
您好,在Java中构建期货交易的交易信号反转策略是一项常见且有效的交易策略。这种策略基于市场的短期趋势反转,通过识别市场的超买和超卖信号来进行交易决策。让我们看看如何在Java中实现这...

1个回答 1次浏览 2024-04-10 10:50 极速回答

来自:股票

量化交易如何针对所交易市场构建交易策略,撰写交易策略代码?
您好,量化交易是一种基于数学模型和统计分析的交易方式,可以帮助交易者更有效地制定交易策略和进行交易决策。以下是针对交易市场构建交易策略和撰写交易策略代码的一些步骤:1.确定交易市场:首...

3个回答 1次浏览 2023-05-25 09:14 极速回答

来自:股票

在构建程序化T0交易策略时,如何避免策略的同质化?​
构建程序化T0交易策略时避免策略同质化需创新因子、独特数据和个性化算法。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 23:28 极速回答

来自:股票

如何利用均线系统构建一套完整的交易策略?
明确交易风格与周期:根据自身风险偏好和投资时间规划确定交易风格。超短线交易可选择5分钟、15分钟K线图,搭配5周期、10周期均线;短线交易以日K线图为主,常用5日、10日、20日均线组...

1个回答 1次浏览 2025-05-10 16:48 极速回答

来自:股票

构建一个完整的股票量化交易策略,需要经过哪些关键步骤?​
问题定义与目标设定:明确量化交易策略的目标,如追求高收益、低风险或特定的风险调整后收益指标,确定策略适用的市场环境和股票范围。数据收集与整理:收集包括股票价格、成交量、财务报表、宏观经...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:28 极速回答

来自:股票

我在股票里亏了不少,量化交易策略一般是基于哪些数据构建的呢?
量化交易策略构建基于多类数据,包括历史价格和成交量数据,可用于分析价格趋势和市场活跃度;财务数据,如营收、利润等,能评估公司基本面;宏观经济数据,像GDP、利率等,帮助把握市场整体环境...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 19:44 极速回答

来自:股票

量化交易中如何利用机器学习算法进行策略构建?
在量化交易中利用机器学习算法构建策略,首先要收集大量金融市场数据,包括价格、成交量等。然后对数据进行清洗和特征工程,提取有价值的特征。接着选择合适的机器学习算法,如决策树、支持向量机、...

1个回答 1次浏览 2025-02-25 11:49 极速回答

来自:股票

机器学习算法在量化交易策略构建中有哪些应用?
机器学习算法在量化交易策略构建中的应用广泛且多样,主要包括以下几个方面:特征提取与数据处理:机器学习能够从海量的市场数据中提取有价值的信息,如通过自然语言处理分析财报文本提取情感因子,...

1个回答 1次浏览 2025-01-22 16:38 极速回答

来自:股票

以Python为例,怎样在量化交易软件中构建一个简单的策略?
先导入必要的库,如Pandas用于数据处理。假设是一个简单的双均线策略,通过获取历史价格数据计算短期和长期移动平均线。当短期均线向上穿过长期均线时发出买入信号,反之则发出卖出信号。定义...

1个回答 1次浏览 2025-01-13 18:38 极速回答

来自:期货

期权交易的卖出铁鹰式策略构建方法?
通过卖出不同行权价的期权组合构建,考虑波动率等因素。我司全天候在线为您开户,若要论交易佣金~我们更低!期待您的垂询!

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:00 极速回答

来自:期货

如何利用期货平价理论构建基于政策风险的交易策略?
您好,期货平价理论在构建基于政策风险的交易策略中具有重要的作用。政策风险是指政府政策变化对市场和经济产生的影响,这种影响可能导致市场价格出现波动。利用期货平价理论,交易者可以根据政策变...

1个回答 1次浏览 2024-05-06 09:47 极速回答

来自:期货

如何利用期货平价理论构建基于市场周期的交易策略?
您好,利用期货平价理论构建基于市场周期的交易策略可以帮助交易者在不同阶段捕捉市场的价格差异,并据此进行交易决策。市场周期通常包括上涨、下跌、横盘等不同阶段,而期货平价理论则提供了一种理...

1个回答 1次浏览 2024-05-06 09:45 极速回答

来自:期货

如何使用混沌理论来构建期货市场中的交易策略?
您好,混沌理论为构建期货市场中的交易策略提供了一种独特的视角,可以帮助交易者更好地理解市场的非线性特征和价格波动的复杂性。下面我们来讨论如何利用混沌理论构建菜油期货交易策略:首先,混沌...

1个回答 1次浏览 2024-02-29 10:53 极速回答

来自:股票

牛市价差策略和熊市价差策略是如何构建的?
牛市价差策略指预期市场上涨时,买入一个较低行权价格的认购期权,同时卖出一个较高行权价格的认购期权;熊市价差策略则指预期市场下跌时,买入一个较高行权价格的认沽期权,同时卖出一个较低行权价...

1个回答 1次浏览 2025-05-06 18:40 极速回答

来自:期货

如何构建期权的组合策略?组合策略的风险和收益特点是什么?​
构建方式:通过不同行权价格、不同到期日的期权合约进行组合。例如,牛市价差策略可以通过买入较低行权价格的认购期权,同时卖出较高行权价格的认购期权来构建;蝶式策略则是由买入两个不同行权价格...

1个回答 1次浏览 2025-04-27 09:12 极速回答

来自:股票、股票开户

量化交易在黄冈开户,交易策略的多元化构建方法?
在黄冈进行量化交易开户,构建多元化交易策略有不少方法。其一,从时间维度出发,结合短期、中期和长期策略。短期策略能把握快速的价格波动,中期策略关注趋势延续,长期策略则基于宏观经济和公司基...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 13:18 极速回答

来自:期货、期货知识

在Java中如何构建期货交易的基于市场情绪的交易策略?
您好。在Java中构建基于市场情绪的期货交易策略是一项挑战性的任务,但也是一种有效的方法来捕捉市场的短期波动和情绪变化,从而获取交易机会。在国内期货市场,由于市场情绪对价格波动的影响较...

1个回答 1次浏览 2024-04-11 10:16 极速回答

来自:股票

行业中性策略的构建规则和因子暴露限制?
规则:通过多空持仓抵消行业Beta(如买入行业龙头,卖空行业ETF),保持行业敞口为零;限制:控制因子暴露(如市值、估值因子),避免策略偏离“中性”目标。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 23:02 极速回答

来自:期货

蝶式套利策略的构建原理是什么?​
以认购期权为例:买入低行权价(K1)认购期权+买入高行权价(K3)认购期权+卖出两份中间行权价(K2)认购期权(K1

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:50 极速回答

来自:股票

多因子策略在QMT中的构建方法?
因子选择:选择一组具有预测能力的因子,包括技术因子(如动量、波动率等)、基本面因子(如市盈率、ROE等)、情绪因子(如换手率、融资余额等)。因子计算:根据历史数据计算各个因子的值。因子...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 23:31 极速回答

来自:基金

如何构建好的基金组合?核心+卫星策略
您好,想要构建好的基金组合选择核心+卫星策略是可以的,建议通过线上客户经理申请开户后操作的,同时客户经理可以给您申请到低费率账户,后期还可以给您一对一的专属指导,开户前只需要准备好身份...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 21:36 极速回答

来自:股票

箱型价差策略的原理和构建方法是什么?​
箱型价差策略是由一个牛市看涨价差组合和一个熊市看跌价差组合构成。具体构建方法是买入一个较低行权价K1​的看涨期权,卖出一个较高行权价K2​的看涨期权,同时买入一个较高行权价K2​的看跌...

1个回答 1次浏览 2025-04-29 23:18 极速回答

来自:基金

构建多元策略基金投顾组合的难点有哪些?
资产选择:需要准确选择具有低相关性且长期收益良好的资产。模型构建:建立有效的资产配置模型,平衡风险和收益。本土化问题:海外成熟的多元策略在国内可能因市场环境不同而存在“水土不服”。

1个回答 1次浏览 2025-04-21 15:16 极速回答

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