回测的时候不考虑滑点,实盘收益会不会比回测少 30%?
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回测不考虑滑点的情况下,实盘收益确实很可能低于回测结果,但具体下降幅度并没有固定的30%一说,滑点对收益的影响和你的交易频率、持仓资金规模以及标的流动性都有关系。如果是低频交易、持仓规模不大,交易的又都是流动性很好的主流标的,滑点带来的收益缩水幅度通常会远低于30%,反之如果是高频交易,持有大资金进出中小盘个股,滑点带来的损耗就会比较大,收益缩水幅度可能超过30%。因此回测的时候建议提前加入合理的滑点设置,这样得到的回测结果参考性会更强。

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